金程問(wèn)答
我想問(wèn)一下這個(gè)瑞士信貸危機(jī)提到的resolution framework到底指的是什么？老師一會(huì)提到內(nèi)部救助一會(huì)又說(shuō)并購(gòu)，有點(diǎn)弄混了
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F(xiàn)＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
為何對(duì)取值范圍為【0，1】，會(huì)對(duì)做回歸會(huì)有影響？
老師，算出來(lái)0.0799，為什么不能選8%？
可以再解釋一下這個(gè)題目嗎
可以解釋一下這道題目嗎
duration和undiversified大小不是不確定嗎，視頻里怎么說(shuō)duration大于undiversified？
只看選項(xiàng)本身的話，其他選項(xiàng)有錯(cuò)誤嗎
可以解釋一下這里的每一選項(xiàng)嗎
spectral risk 還在考綱中嗎，沒(méi)在ppt中找到
怎么看出這里的10%是顯著性而不是置性水平？
可以解釋一下這里的最后一句話嗎不是很理解
這里相關(guān)系數(shù)大小是看絕對(duì)值嗎
請(qǐng)問(wèn) 半?yún)?shù)法中， volatility weight， correlation weight， filtered HS是不是都考慮到了 GARCH模型
這道題能解釋一下么？公式在哪里？
程寶問(wèn)答
