金程問(wèn)答
D選項(xiàng)沒(méi)有聽(tīng)懂，哪里錯(cuò)了，為什么錯(cuò)了？
還是不能理解為什么找一個(gè)更好代表投資風(fēng)格的基準(zhǔn)和多元回歸有什么關(guān)系
老師，為什么我計(jì)算出每個(gè)權(quán)重下的組合收益和組合var，然后相除，得到的結(jié)果是2 scheme擁有最大值。可以解釋一下為什么這里這么計(jì)算得到的答案卻是不一樣的嗎？按道理，應(yīng)該是一樣的
這里計(jì)算前期不違約第四年違約的概率為什么不是直接用C4-C3，而是C4-C3之后再除以1-C3？
lender 是總收益互換的買(mǎi)方吧？因?yàn)橐Ч潭ㄊ崭?dòng)？
這里兩種方法我記得基礎(chǔ)課的時(shí)候說(shuō)的是其中一個(gè)是反標(biāo)準(zhǔn)法？？？
這里的uncondition概率指的是累計(jì)違約概率？？？為什么？？？
兩個(gè)問(wèn)題： 這里哪里說(shuō)了在算call價(jià)值的時(shí)候是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？ 在計(jì)算call價(jià)格的時(shí)候，都默認(rèn)使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？題目似乎并沒(méi)有說(shuō)算call是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)還是資產(chǎn)回報(bào)率？
這些題目都沒(méi)有答疑視頻，需要逐一進(jìn)行講解
此處分析Correlation-Related Crisis時(shí)，相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，視頻中說(shuō)mezzanie 因?yàn)榕cEquity 同向變化，造成其價(jià)值下降，但是相關(guān)性系數(shù)為1也同樣意味著與senior層同向變化，那也有可能會(huì)因此價(jià)值變高，最終價(jià)值如何變化難道不是應(yīng)該結(jié)合senior、mezzaine和equity層他們比例的大小來(lái)決定，如果senior層占比比equity層高，那mezzanie層在相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，價(jià)值應(yīng)該變高，反之則價(jià)值應(yīng)該變低。
其他提問(wèn)中說(shuō)這道題的答案有問(wèn)題， 所以正確的是B嗎， A，如果說(shuō)是成比例上升對(duì)嗎
這里tightness上升是指bid ask spread 越小嗎， liquidity 越高嗎
哪些模型是parallel shift，哪些不是
請(qǐng)解釋一下A和C
第二句話(huà)怎么理解？
程寶問(wèn)答
