請解釋一下這道題
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
EVT模型的一個關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過的損失就可以用廣義帕累托分布來進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來是針對于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個問題就是 GVE有沒有什么關(guān)于分布的描述
請逐條講解一下，答疑看不懂。
老師這里我想問一下經(jīng)過bootstrap得出一系列的var怎么計算他的置信區(qū)間啊
缺點(diǎn)二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個分位點(diǎn)計算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
1.645不是z值嗎，怎么能和Var比較呢
所以第三條為什么錯誤啊，怎么改才是正確
這個線性插值法沒太懂，可以說一下計算思路嗎
講解一下對應(yīng)volatility-weighted HS的相關(guān)知識點(diǎn)
第一個考點(diǎn)是什么，涉及什么知識點(diǎn)呢，講解一下
long方被高估是不是意味著short方被低估？
老師假設(shè)檢驗(yàn)中significant level是拒絕原假設(shè)的概率 是一個邊際概率而一類錯誤是一個條件概率兩個為什么是相等的 要怎么理解
這個可以解釋一下么？
問題在圖片綠色字體
程寶問答
金程問答