請問這個(gè)題目0.0028512和0.0036是怎么算出來的，我只能算出來0.000729，謝謝老師。
老師，the high water mark (HWM) 是什么意思呢
老師，第三句話后面的the fund invests in risk factors that mirror the performance of his style or strategy, 這個(gè)說的是什么意思呀
這里解釋是不是錯(cuò)了CD應(yīng)該是100，000
可以解釋一下這道題怎么做嗎， 2025年這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還考不考
這個(gè)題考點(diǎn)在哪啊
narrow和wide是什么意思
請解釋一下這道題
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
EVT模型的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過的損失就可以用廣義帕累托分布來進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個(gè)可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來是針對于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個(gè)問題就是 GVE有沒有什么關(guān)于分布的描述
請逐條講解一下，答疑看不懂。
老師這里我想問一下經(jīng)過bootstrap得出一系列的var怎么計(jì)算他的置信區(qū)間啊
缺點(diǎn)二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個(gè)分位點(diǎn)計(jì)算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
1.645不是z值嗎，怎么能和Var比較呢
所以第三條為什么錯(cuò)誤啊，怎么改才是正確
程寶問答
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