為什么這里K*U不等于0.215
這道例題用風險中性方法計算的時候，目前0時刻的價格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當從0時點計算0.5時點風險中性的價值時，為什么是用半年期即期利率計算，而不是用2.15%計算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
這里為什么不用(C2-C1)/(1-C1)這樣算？
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
D沒聽懂，需要解釋
MDP都可以用前幾期不違約的（1-當期概率）相乘，再乘以最后一期違約的當期概率，這樣計算嗎？
按照講義的內容，模型驗證過程并不涉及和外部評估結果進行比較，B選項為什么是對的？
老師，不太明白A選項 ，什么是“ 所有投資者的決策在特定時期內是單一的”
D選項沒有聽懂，哪里錯了，為什么錯了？
還是不能理解為什么找一個更好代表投資風格的基準和多元回歸有什么關系
老師，為什么我計算出每個權重下的組合收益和組合var，然后相除，得到的結果是2 scheme擁有最大值。可以解釋一下為什么這里這么計算得到的答案卻是不一樣的嗎？按道理，應該是一樣的
這里計算前期不違約第四年違約的概率為什么不是直接用C4-C3，而是C4-C3之后再除以1-C3？
lender 是總收益互換的買方吧？因為要支固定收浮動？
這里兩種方法我記得基礎課的時候說的是其中一個是反標準法？？？
這里的uncondition概率指的是累計違約概率？？？為什么？？？
程寶問答
金程問答
