金程問(wèn)答
這個(gè)線性插值法沒(méi)太懂，可以說(shuō)一下計(jì)算思路嗎
講解一下對(duì)應(yīng)volatility-weighted HS的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)
第一個(gè)考點(diǎn)是什么，涉及什么知識(shí)點(diǎn)呢，講解一下
long方被高估是不是意味著short方被低估？
老師假設(shè)檢驗(yàn)中significant level是拒絕原假設(shè)的概率 是一個(gè)邊際概率而一類(lèi)錯(cuò)誤是一個(gè)條件概率兩個(gè)為什么是相等的 要怎么理解
這個(gè)可以解釋一下么？
問(wèn)題在圖片綠色字體
為什么這里K*U不等于0.215
這道例題用風(fēng)險(xiǎn)中性方法計(jì)算的時(shí)候，目前0時(shí)刻的價(jià)格是用1年起即期利率2.15%這算來(lái)的，當(dāng)從0時(shí)點(diǎn)計(jì)算0.5時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)中性的價(jià)值時(shí)，為什么是用半年期即期利率計(jì)算，而不是用2.15%計(jì)算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
這里為什么不用(C2-C1)/(1-C1)這樣算？
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
D沒(méi)聽(tīng)懂，需要解釋
MDP都可以用前幾期不違約的（1-當(dāng)期概率）相乘，再乘以最后一期違約的當(dāng)期概率，這樣計(jì)算嗎？
按照講義的內(nèi)容，模型驗(yàn)證過(guò)程并不涉及和外部評(píng)估結(jié)果進(jìn)行比較，B選項(xiàng)為什么是對(duì)的？
老師，不太明白A選項(xiàng) ，什么是“ 所有投資者的決策在特定時(shí)期內(nèi)是單一的”
程寶問(wèn)答
