老師，你好，之前我記得做過一題說考慮CVA會(huì)使capital ratio的比率下降，我當(dāng)時(shí)選對(duì)了，主要是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來考慮。但我又想哈，因?yàn)榭紤]了CVA，其實(shí)資產(chǎn)的價(jià)值是下降的，那么分子上其實(shí)是變小了，那不是會(huì)使capital ratio上升么？
老師 請(qǐng)問這里敘述的AMA滿足comparable to market risk standards該如何理解呢？而且不太清楚市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)是什么。是因?yàn)榻Ａ?6個(gè)損失大類與市場(chǎng)數(shù)據(jù)有關(guān)嗎；老師 這和operational risk capital=WCL-EL的公式有關(guān)嗎？
老師 三大風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單相加考慮了Interest risk呀，D沒問題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market risk＋counterparty risk (S-T); banking book: credit risk＋ interest risk (L-T). 所以很明顯D是錯(cuò)的呀。老師是否題出錯(cuò)了？
（不好意思老師，沒找到ML/FT的分類，就如上歸類了）想請(qǐng)問下老師ML/FT這里的知識(shí)點(diǎn)。就是我們說due diligence的時(shí)候是針對(duì)所有顧客，沒有例外。而且應(yīng)該有discrimination的，因?yàn)獒槍?duì)不同的人要有輕有重。但是如何區(qū)分這里的定性描述呢？感覺commensurate due diligence as the level of risk這樣的描述是不對(duì)的，因?yàn)閘evel應(yīng)該是不同的才對(duì)。但是做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，確實(shí)說Level相同算作對(duì)的了。求指教，謝謝您
老師（如截圖這道題C的描述是正確的）有一點(diǎn)不明白的是，SMA用的是財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)(財(cái)報(bào)中的數(shù)據(jù)細(xì)分為ILDC, SC, FC 三類)。但是BIA和SA是否也是用的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)呢？因?yàn)楦杏Xgross income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點(diǎn)上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當(dāng)于是同樣的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)衡量資本金的四個(gè)方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點(diǎn)
請(qǐng)問老師，針對(duì)組成CET1的common shares，investors must have a residual claim to the assets怎么理解？
老師，Basel 1——Basel 3.5的時(shí)間線能再梳理下嗎？
老師 Q41.請(qǐng)問D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們知道操作風(fēng)險(xiǎn)是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話也是對(duì)的?！边@么說就不對(duì)了吧， 因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)是包含法律風(fēng)險(xiǎn)的，所以視頻講解老師這里是說錯(cuò)了吧？
老師，請(qǐng)問這題D選項(xiàng)哪里不對(duì)
請(qǐng)問第五題的問題是什么意思，選項(xiàng)都是什么意思，老師講的是個(gè)啥。。。。。。。謝謝
ABC選項(xiàng)的解釋沒有聽明白
第46題是哪門課哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
官方practice exam里面的13題答案里面，選項(xiàng)A，SMA標(biāo)準(zhǔn)法消除了internal model計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)（IMA方法不是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？99%，10天），這個(gè)好像沒有講過，是什么意思呢？SMA方法在Basel II下面是具體是什么方法呢？SMA在Basel I的時(shí)候只是五個(gè)金融工具（利率、stock等）簡(jiǎn)單相加無分散對(duì)吧。
老師你好，第9題的c選項(xiàng)，我們之前在辨析src和irc的時(shí)候，不是提到過irc是針對(duì)交易賬戶中與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計(jì)提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
73題為什麼c內(nèi)的incentive要包含？
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