老師 請教一下關于與RORAC對比的參照物hurdle rate, hurdle rate學的時候說是after tax加權平均資本成本。請問計算hurdle rate的時候需要考慮稅率嗎？就是分子需要乘以（1-t）嗎？（是否乘了才能反映是正確的稅后的hurdle rate呢？）
老師您好，請問為什么B是錯的C是對的～
老師 想問一下，market risk的IMA(internal model approach)在哪一項或者什么地方反映了diversification呢？只記得市場風險的SA的特點是no diversification, 但是不記得IMA哪里diversification了。最后還想請問一下，credit risk的SA和FIRB或者AIRB里面有哪個方法反映了分散化嗎？operational risk里的BIA SA AMA SMA 這四個里面是否也有哪個是分散化的嗎？（不好意思老師，問的有點多，掃盲發(fā)現好多盲點,,???,,）
?？级遣皇沁M階版？?？家缓脱侯}大部分題目還是百題和重點本子上的范圍，?？级芏囝}目考點莫名其妙都很偏，而且坑好多。。。不幸的是所有的坑我基本都掉進去了。。。
22題無法自圓其說。PD上升相關性上升意味風險變大，經濟下行，此時mezzanine中間層趨同于equity，但答案卻是mezzanine趨同于senior價格下降，是否說明該理論存在漏洞？
68題的mrc和orc不用乘12.5嗎？什麼時候才要？
G-SIBS是加到核心一級資本，附屬一級資本還是總資本？
老師能講解一下這題嗎，題目和選項都沒聽明白
75題，有以下問題。A選項：short bond 是什么意思，如果是賣掉債券 ，could enter into a repo to borrow the cash,老師說錯在enter a repo，應該是逆回購，這點我不認同；；C選項，文中說融券，金融機構應該buy repo ，而不是sell，我認為錯了；；D選項，貨幣市場基金，有錢，想要投資短期流動性資產，應該是enter repo ，并作為回購的買方，而不是向老師說的那種逆回購，因為逆回購不是要買特定債券么？所以我認為D是證券的
巴塞爾協議Ⅰ中的用于市場風險計量的Internal models approach公式中的SRC在題目中是直接給出還是有另外的計算方式？
老師 請問這道題的C中。IDRC是什么里的？Basel2.5里IRC里的嗎 ( ▼-▼ )但是basel2.5是2009年提出的 不是2005年啊，難道是Basel 2里的嗎？完全不記得學過了, 老師可以幫忙講講這是什么嘛？
其實A M A和S M A的分別是什麼？
請問老師，8%是哪里得知的？
老師，可以梳理下AMA的要點嗎？
老師，關于Q63題，有個地方沒想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風險AMA計算兩個損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學的時候說是用兩個分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因為是capital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果相當于算UL，那么這道題解題思路就不一樣了。因為我們可以看到題干里損失分布的WCL應該是1,000,000$, 那么應該用WCL-UL=EL. 老師您看這里應該怎么理解好呢
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