金程問(wèn)答
這個(gè)公式是如何推到的？與ul =wcl-el有何區(qū)別？
為什么這道題沒(méi)有考慮違約資產(chǎn)的 回收？
economic capital為什么是和UL相關(guān)，EL是和什么相關(guān)
這道題里面的買(mǎi)賣(mài)方與圖里面的買(mǎi)賣(mài)方是不是相反的？
為什么PD很低時(shí)，增加顆粒度不能降低VaR?
reduced form. model是什么意思？
老師麻煩講解下謝謝
百題21 用精確式計(jì)算出來(lái)和估計(jì)式計(jì)算出來(lái)的差異很大，問(wèn)題出在了哪里？
請(qǐng)問(wèn)為什么最后一期senior,junior沒(méi)有利息？
請(qǐng)問(wèn)collateral 對(duì) PD，LGD，EAD 哪個(gè)影響最?？
implied credit VaR是什么？如何計(jì)算？
第31題為什么違約概率上升，equity的var反而下降了呢，沒(méi)太理解，可以麻煩老師再講講嗎
第57題敞口的計(jì)算，關(guān)于EPE要不要算負(fù)敞口的權(quán)重，假設(shè)負(fù)敞口不算權(quán)重，那么PFE雖然還是70，但是權(quán)重就不是卡在83%了。 因?yàn)?3%是累計(jì)了負(fù)敞口的權(quán)重的（即每個(gè)1/6）。不算負(fù)敞口（僅僅4個(gè)正敞口的話平均權(quán)重25%），75%就是PFE的值。所以要么PFE,EPE都考慮負(fù)敞口，要么都不算吧。麻煩老師看下，謝謝
有些疑惑，如何分辨有的利息是earning的有的利息是給投資者的呢？
?？?-24， 最后一期，senior, mezzanine 不需要收取利息的嗎？如果要收取，題目中并沒(méi)有給出信息。
程寶問(wèn)答
