no netting的epe怎么計(jì)算的來(lái)8.3還有netting的epe的6.7
這個(gè)問題請(qǐng)老師講解一下
為什么最后兩題近似計(jì)算cva和bcva沒有帶負(fù)號(hào)，視頻里都是有負(fù)號(hào)的啊
sated income 和no ratio的區(qū)別是什么呢？
老師請(qǐng)問一下這個(gè)題 spread 變寬變窄指得是絕對(duì)值（ sonia - lib ）嗎？變寬了不是說(shuō)明 sonia 更大了也是 lib 更便宜?。?c 說(shuō)的 alternative 是指 lib 沒錯(cuò)吧
B和C有什么區(qū)別？
指數(shù)發(fā)布部分，哪個(gè)是聯(lián)合違約概率?
精 這里的ULMC1的偏導(dǎo)公式是怎么推導(dǎo)的，1/2ULp是如何構(gòu)造的
老師你好，為什么直接用8%-1.5%，8%是年化利率，但是根據(jù)題目不是說(shuō)的是半年的保費(fèi)為150bp嗎，那不應(yīng)該是要把半年的保費(fèi)轉(zhuǎn)化為一年的保費(fèi)即300bp嗎，然后再用8%減去300bp
老師你好，為什么直接用8%-1.5%，8%是年化利率，但是根據(jù)題目不是說(shuō)的是半年的保費(fèi)為150bp嗎，那不應(yīng)該是要把半年的保費(fèi)轉(zhuǎn)化為一年的保費(fèi)即300bp嗎，然后再用8%減去300bp
這個(gè)圖和這段文字看不明白，不理解說(shuō)的左側(cè)和右側(cè)那些錯(cuò)誤的藍(lán)色部分指的是哪里……請(qǐng)老師講一下，謝謝
最后一句話，為什么和cds的賣方風(fēng)險(xiǎn)相似呢？是不是應(yīng)該是和cds的買方風(fēng)險(xiǎn)相似才對(duì)呢
這句不需要對(duì)信用敞口進(jìn)行調(diào)整如何理解？
cds互換在標(biāo)的資產(chǎn)不違約的情況下，是看cds本身的價(jià)值和市場(chǎng)其他同類保費(fèi)價(jià)格的比較，但是cds中間不進(jìn)行利息支付，它為什么類似利率互換呢？cds一直是買方掏錢，按理說(shuō)沒有敞口啊
這個(gè)公式怎么推導(dǎo)出來(lái)呢？右側(cè)黃紙上面的推導(dǎo)過(guò)程哪里有問題呢？為啥出現(xiàn)了1-rf了呢
程寶問答
金程問答