金程問(wèn)答
這兩個(gè)點(diǎn)怎么翻譯
132頁(yè)的案例4中，情景1的t2到t3只增加了40，低于MTA，為什么要交保證金。然后情景2里t2到t3也是增加40，為什么又不要保證金了
能否解釋下，risk neutral / physical 的區(qū)別？
老師 這里針對(duì)loss distribution建模方法里沒寫全，每個(gè)資產(chǎn)的損失金額應(yīng)該是怎么算的
draw on 和draw down credit lines有什么區(qū)別
這道題請(qǐng)老師講解一下
這個(gè)公式考試不考嗎？
這里的近似，就是默認(rèn)了c和p的存活率都是1了嗎？
這里的近似，就是默認(rèn)了c和p的存活率都是1了嗎？
EA是什么呀
為什么雙邊cva的近似估計(jì)不考慮存活率？
老師我這里沒明白為什么x違約概率是0.2-0.1，y的違約概率是0.3-0.1.
為什么信用損失等于預(yù)期損失，credit var就為0。。。。。。
這邊的10乘以l加百分之九咋計(jì)算過(guò)程
這題如果是損失到j(luò)unior是不是意味著要至少 30+60+10才行 就是也是要考慮超額抵押
程寶問(wèn)答
