金程問(wèn)答
我想問(wèn)下b選項(xiàng)，銀行不是把短期負(fù)債轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期資產(chǎn)以獲得收益嗎（借短投長(zhǎng)），為什么選項(xiàng)中是把長(zhǎng)期轉(zhuǎn)換為短期？
題目后面說(shuō)spread的均值是0，那就跟前面的題干沖突了？
聽(tīng)完還是不懂…1.遠(yuǎn)期合約開始時(shí)價(jià)值不是0嗎？2.買期權(quán)付期權(quán)費(fèi)；賣CDS收保費(fèi)，這些都不體現(xiàn)？3.沒(méi)法理解這些頭寸怎么和資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)系起來(lái)的。
算銀行自己儲(chǔ)備金時(shí)，必須是在扣除法定準(zhǔn)備金后剩余的基礎(chǔ)上才能算嗎？
為什么答案選A啊？
老師這里TSCF是不是都應(yīng)該是1-Alpha呀？
利率上升，利率敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債都上升嗎，為什么
第3題中，RAF中5%和20%權(quán)重中都有提到同樣的claim on sovereign governments,如何區(qū)分Treasury Bonds該用5%還是20%？
為什么投資期限等于麥考利久期時(shí)可以完全免疫？原理是什么？
special_rate通常是GC_rate和OTR的SC_rate的差值還是和OFR的差值？
老師您好，圖片公式推導(dǎo)的第二、第三步是怎么出來(lái)的?。?
q1: 例題24-2中，買入賣出差價(jià)比率的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是算出來(lái)的，還是假定的呢？如果可以算，是如何自行計(jì)算的呢？ q2: 為什么公式24-1、24-2定義的測(cè)度是平倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)度的一個(gè)遞減函數(shù)？ 謝謝！
dealer_bank和prime_brokerage之間是什么樣的關(guān)系？如何運(yùn)作？
老師好，流動(dòng)百題39,A選項(xiàng)的their limit structures是具體指什么？感覺(jué)這個(gè)說(shuō)法太不具體啦
FMU 和 SSN是什么意思？
程寶問(wèn)答
