老師，合成期權(quán)策略，是怎么構(gòu)成的呢？
老師，負(fù)反饋發(fā)生在價格下跌時，PPT寫的是價格上漲時，寫錯了吧？
老師您好，想問一下這個題的C，因?yàn)槲矣浀胹ecurity lending是從borrower手中收到dividend，算borrower的cost，但這個題說從security手中，所以想明確一下這個點(diǎn)，謝謝
liquidity_risk_inventory是什么意思？
可以詳細(xì)解釋一下兩個對勾后面的意思嗎？尤其是第二個是如何出現(xiàn)流動性缺口的？
用S計(jì)算LVaR時，也同時包含VAR和流動性風(fēng)險兩方面，老師說此方法中VaR和流動性風(fēng)險對LVaR的影響比較容易區(qū)分開。問題：在用S計(jì)算LVaR時，不存在某因素同時造成VaR和流動性風(fēng)險同時一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
你這個還是再提供一下那個5級的分類明細(xì)吧，如果考試出的選項(xiàng)分別是 1 3 4 5呢
老師，為什么判斷利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債需要挑選一個時間區(qū)間呢？
為什么repo交易要算在負(fù)債里？這是指repo的買方還是賣方？
你好！想問一下repo里，bond的分紅是給資金借入方、還是給資金的提供方？在repo里，bond是否有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)移呢？
請問fund gap的公式是不是銀行總資金流出減去回收的利益
請問回購的過程是怎么樣的
請問short CDS是cds的賣方還是買方
想問一下有沒有關(guān)于haircut的公式
gc跟sc都是指國債為抵押品的repo率嗎，為什么在災(zāi)難來臨時，F(xiàn)FR的風(fēng)險高于gc
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