這里的久期是什么久期？美元久期？因?yàn)橐患?jí)講的VAR(bond)=-修正久期*P*var（y）
請(qǐng)問練習(xí)題能不能上傳一下電子版，方便做筆記
為什么這里要說是有5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子啊？5個(gè)收息期，但每期最終影響風(fēng)險(xiǎn)的不就是利率一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子么？
老師 之前有道題里是說exception與confidence level有關(guān)的 但這里有說沒關(guān) 那到底誰對(duì)誰錯(cuò)呢 麻煩老師解釋下
為什么這里的是雙尾呀
老師您好，這里的公式，書上不是直接用每一年的PV(CF)*VaR嘛？為啥視頻里還乘了年份呢？
CIR模型下的基點(diǎn)波動(dòng)率以遞減形勢(shì)增長，這句話是什么意思？不理解什么叫以遞減形勢(shì)增長。
為什麼不選90.29 ， 老師在開始時(shí)就說過用樣本容量xVaR 的方法。 應(yīng)用在此題便應(yīng)是第95個(gè)數(shù)值
老師好，time dependence drift model是不是可以理解為只是model 2的幾個(gè)變形，波動(dòng)率都不改變，僅改變時(shí)間drift的項(xiàng)，波動(dòng)項(xiàng)是不變的，是不是這樣理解，謝謝。所以第一個(gè)是錯(cuò)誤的。
老師好，這道題可以把詳細(xì)的解題過程寫一下么，題目答案完全看不懂，謝謝。
老師你好，這道題目的B選項(xiàng)難道不應(yīng)該是Kupiec，rejected null hypothesis LR》3.841.
這個(gè)題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對(duì)應(yīng)的章節(jié)
這個(gè)題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對(duì)應(yīng)的章節(jié)
這個(gè)題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對(duì)應(yīng)的章節(jié)
此題完全沒懂
程寶問答
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