老師好，C選項(xiàng)dynamic correlation risk動(dòng)態(tài)相關(guān)性在高斯copula里面不是最合適的是因?yàn)樵诟咚筩opula里面的相關(guān)性是定值么，謝謝，
老師，相關(guān)系數(shù)上升對(duì)市場的影響更大，我可以理解成在風(fēng)險(xiǎn)變大時(shí)市場更慘，因此指數(shù)跌得更多。那如果相關(guān)系數(shù)下降呢？市場還是受影響更大嗎？相關(guān)系數(shù)下降的話那不意味著市場環(huán)境整體平穩(wěn)，那指數(shù)還是升的多？感覺應(yīng)該變得少啊
老師，對(duì)于回測算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的這個(gè)公式，分子是X-PT吧，為啥這里用的X-NP，前面有的題代入天數(shù)T，這個(gè)題用的又是樣本量1000，到底那個(gè)是對(duì)的，謝謝
HW法是通過將歷史數(shù)據(jù)加入波動(dòng)之后調(diào)整為今天的收益，計(jì)算現(xiàn)在及未來的var？還是說就分析的將今天的波動(dòng)投射到歷史的收益上，最后計(jì)算過去歷史的VAR，
這公式為啥在基本版跟強(qiáng)化都沒講過？
利率和債券為什么是反向變動(dòng)的
老師好，這道題是說選一個(gè)不能作為COPULA模型失敗的解釋原因？
老師，溢價(jià)發(fā)行的債券價(jià)格就超過面值了呀啊，B就不對(duì)了吧。再有D，債券期權(quán)能進(jìn)行套利么？
請問D選項(xiàng) 在那一頁教才有提及
怎算出forward的delta是1？ 它必定是1嗎
D選項(xiàng) Low volatility during data period 不就是間接說明歷史會(huì)（很大程度）重演嗎？ 怎麼不對(duì)了？
老師，這個(gè)收浮動(dòng)利息為什么在cash flow里每一期的顯示的為0？這個(gè)解釋也沒懂，收浮動(dòng)那不應(yīng)該在每一期里的cash flow為100*spot rate？
老師，long FRA是鎖定為來借錢利率，那為什么在結(jié)算日相當(dāng)于一個(gè)swap呢？他不是只收fixed rate嗎，還需要支出什么？
老師，這里的EURforward的VaR怎么算的
老師，現(xiàn)在學(xué)完投資組合這門課了，我想請問一下這個(gè)表里的component VaR怎么算的？怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣？
程寶問答
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