金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)在這里計(jì)算hurdle rate時(shí)優(yōu)先股包含了累計(jì)優(yōu)先股和非累計(jì)優(yōu)先股，在這里小作區(qū)分么？
老師，請(qǐng)問(wèn)你在回答這位同學(xué)提問(wèn)時(shí)，最后的2哪來(lái)的，31的收入，1交了12%，29交了15%，不是還剩1么？2是什么？是我哪里理解錯(cuò)了么
老師，哪些產(chǎn)品會(huì)是trading book里面的信用敏感產(chǎn)品呢？能否舉例說(shuō)明
BASEL 2 里面對(duì)于IRB資本金的要求 ：不能小于前一年的資本金要求的90%以及前2年的資本金要求的80% 這里前一年和前2年的資本金要求 有沒(méi)有指定計(jì)算方法？比如是否規(guī)定一定要是標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算出來(lái)的資本家金這樣的要求？
請(qǐng)問(wèn)老師，如果a選項(xiàng)把8.5%改成了6%這句話也是對(duì)的嗎？不是說(shuō)資本金至少是多少嗎？最低資本要求在tire1不就應(yīng)該是6%嗎？這里面也沒(méi)有說(shuō)要加緩沖資金啊，有關(guān)8.5%和6%表示有什么特殊要求嗎？
操作風(fēng)險(xiǎn)92題可以再詳細(xì)說(shuō)一下嗎
操作百題第69題，感覺(jué)老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么說(shuō)經(jīng)濟(jì)資本=ul-el？，經(jīng)濟(jì)資本不是和非預(yù)期損失一樣是極端情況下的損失wcl-el嗎
老師你好 a選項(xiàng)的前半句應(yīng)該怎么理解呢，為什么說(shuō)巴2&3沒(méi)有達(dá)到公司的安全呢？
這里老師說(shuō)Leverage Ratio是核心一級(jí)資本(Core Tier 1 capital) 我筆記上寫(xiě)的是Total Tier 1 capital（核心一級(jí)資本+一級(jí)補(bǔ)充資本） 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的呢
第35題，是我讀題讀錯(cuò)了么，紅色框中部分，周老師說(shuō)是在直接問(wèn)RASF是多少？但我感覺(jué)題目是在問(wèn)為了保持流動(dòng)性公司至少應(yīng)該持有多少stable funding ,之所以選擇A是因?yàn)橛?jì)算出RASF是54.5，而NSFR的指標(biāo)至少為100%，所以公司至少應(yīng)當(dāng)持有54.5的stable funding，我感覺(jué)題目是在問(wèn)這個(gè)吧
老師，請(qǐng)問(wèn)這題的B選項(xiàng)怎么理解？
老師，請(qǐng)?jiān)俳榻B一下impact tolerance，尤其是A選項(xiàng)，不是很能理解？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)case,一個(gè)是2005年金融危機(jī)前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個(gè)因?yàn)榧僭O(shè)相關(guān)系數(shù)是static 導(dǎo)致了什么結(jié)果？（忘記了。） 老師這個(gè)case是否和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的第一個(gè)case 是2005年5月，是long equity CDO＋short mezz CDO, 結(jié)果是paper loss. 基礎(chǔ)班老師講這里時(shí)候說(shuō)long equity CDO相當(dāng)于賣(mài)保險(xiǎn)， 所以這兩個(gè)Case請(qǐng)問(wèn)老師是在講同一個(gè)事嗎？理解起來(lái)是一樣的，Long equity tranch CDO與short equity CDS是一樣的感覺(jué)。只是敘述用CDS or CDO這樣分別表示？還是說(shuō)不一樣嗎？
這頁(yè)ppt兩個(gè)老師講的不一樣，周老師說(shuō)原來(lái)的80%和90%的要求還是要滿(mǎn)足，同時(shí)在增加了72.5%的要求，姚老師說(shuō)是放松了要求，也就是原來(lái)的不需要滿(mǎn)足了，請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)老師是對(duì)的？
程寶問(wèn)答
