老師你好！請(qǐng)問下押題第三題中的IRB方法中計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金里面的MA和b公式需要記憶嗎？感覺很復(fù)雜 謝謝老師
249頁可轉(zhuǎn)債，實(shí)際操作中利率應(yīng)該比一般債券更低才對(duì)吧，因?yàn)橘x予投資者轉(zhuǎn)股權(quán)，如果股價(jià)不行可以退爾繼續(xù)用債權(quán)防守
請(qǐng)老師再講一下這個(gè)題的c和d選項(xiàng)
押題70題能解釋下么？完全聽不懂
LPR是什么？請(qǐng)解釋一下銀行賬戶里的利率風(fēng)險(xiǎn)
老師，在講前面操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的時(shí)候說不可以用彌補(bǔ)損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個(gè)不矛盾么？
請(qǐng)問這個(gè)要背么
第66題想問一下，如果只有common equity tier1 capital，沒有additional tier1 和tier2，是不是total capital就等于common equity tier1？那如果CET1=7%的話，total capital是不是也等于7%。對(duì)于CET1來說 7%-4.5%=2.5%，因此CET1有conversion buffer，但是對(duì)于total capital來說，由于7%小于10.5%，total capital就沒有buffer了？ buffer不是加在tier1 equity capital上的嗎？我已經(jīng)完全暈掉了……
老師，第60題的A不太懂
Q75. 老師，這道題第五句話，說極端損失的尾部分布式右(正)偏的，可是正偏就是收益特別多 反倒損失端特別小，這感覺描述的不對(duì)啊，這種狀況就不是極端損失所描述的情況了呀。我思考這里是不是應(yīng)該像操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強(qiáng)( ▼-▼ ) 老師這里為什么極端損失還可以展現(xiàn)右偏 還算是符合GEV呢？此外，同樣POT也可以右偏嗎？還是說 左右偏都可以，怎么描述都對(duì)呢？
為什么投資自己的股票cet1會(huì)增加？投資自己的股票實(shí)收資本并不會(huì)變，不改變負(fù)債權(quán)益，只不過資產(chǎn)里現(xiàn)金變成股票了
老師，這里standardized model的計(jì)算方法不是很明白。算完5類資產(chǎn)的頭寸以后要乘一個(gè)權(quán)重，這個(gè)權(quán)重是怎么獲取的，是0%、20%、50%和100%嗎
Q68. 老師，您看B這里 Basel3 reform提到對(duì)于credit risk設(shè)置了output floor不是嗎？B這里說的input floor是上限不是嗎？應(yīng)該是下限 B這里錯(cuò)了吧
解釋一下C選項(xiàng)
老師，請(qǐng)問關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的4種計(jì)算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
程寶問答
金程問答