金程問(wèn)答
擬合像不像是否需要所有點(diǎn)都在45°線（斜率為1）上？還是任一直線即可？
如這個(gè)例題，并沒(méi)有直白的說(shuō)求得是百分比var還是金額var，但是用的公式都是沒(méi)有乘以P(t-1)的，所以題目會(huì)怎么描述當(dāng)需要乘以期初價(jià)的呢
為什么原文是這么說(shuō)A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般來(lái)講不是組合的風(fēng)險(xiǎn)更低嗎？
這題所說(shuō)的10,000 forward contracts默認(rèn)是long forward是嗎？如果short forward的話，delta應(yīng)該是-1吧？
一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤“此消彼長(zhǎng)”的關(guān)系，不是是一個(gè)升，另一個(gè)就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師，此題是否如我的理解？
老師，按視頻的講解是與LOGNORMAL對(duì)比，可是題目有說(shuō)是跟這個(gè)對(duì)比嗎
此消彼長(zhǎng)，為什么都會(huì)下降呢
Dw是什么
老師您好，請(qǐng)問(wèn)Jensen's不等式右邊表示的是什么？
這道題第三個(gè)是不是說(shuō)的不完整，上課的時(shí)候老師說(shuō) variance swap必須是兩組，指數(shù)和成分股成對(duì)出現(xiàn)，選項(xiàng)中給出的明顯不完整、
這塊為啥默認(rèn)相關(guān)系數(shù)是1，不應(yīng)該是他們相互獨(dú)立，默認(rèn)為0嗎？
bootstrapping 自舉法我在二級(jí)上課的時(shí)候聽(tīng)老師說(shuō)的是不放回抽樣呢？ 為啥這個(gè)地方是重復(fù)抽樣？
這道題橫坐標(biāo)標(biāo)著正態(tài)分布，縱坐標(biāo)標(biāo)著經(jīng)驗(yàn)分布，實(shí)際上這上面的數(shù)值代表啥意思呢？
請(qǐng)問(wèn)利率互換是，買了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應(yīng)為現(xiàn)金流出嗎？
程寶問(wèn)答
