為什么confidence level變大，VAR會(huì)變大？
感覺題目啥都沒講，計(jì)算過程詳細(xì)講解才達(dá)到百題的效果。聽了四十多分鐘了，更亂了。??
滑跌是指完成一筆交易導(dǎo)致的市場價(jià)格的惡化所需的時(shí)間.老師，那是不是slippage越大，說明流動(dòng)性越好？
什么是total earning asset？
第七題中，bidaskspread是0.1，那么計(jì)算流動(dòng)性成本的時(shí)候不是應(yīng)該用（0.1*80*1000）/2來算嗎？請(qǐng)問老師這里應(yīng)該怎么理解??？
老師請(qǐng)問下NSFR中分子部分穩(wěn)定的融資中為什么會(huì)包含監(jiān)管資本？監(jiān)管資本不是銀行上繳的嗎，為什么還會(huì)算是穩(wěn)定的融資部分啊？
為什么這個(gè)第十年的equity的20million劃入liability？不應(yīng)該劃在資產(chǎn)端嗎？
老師 下一次拍賣前 special rate 不是會(huì)一直上升 然后達(dá)到最高 然后下降么？所以拍賣前 spread應(yīng)該narrow吧
為什么老師這里說一年內(nèi)不考慮應(yīng)計(jì)利息了？
為什么put/call期權(quán)費(fèi)也認(rèn)為是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)??？
衡量交易流動(dòng)性成本時(shí)，用的都是單尾的置信水平嗎？為什么是用單尾的？
什么是master swap agreement?
老師，交易性的證券產(chǎn)生的浮虧是要計(jì)入損益表，最后會(huì)影響當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表。衍生品的浮虧不計(jì)入損益表嗎？
cumulative gap是什么？應(yīng)該怎么計(jì)算？
等式右邊的前兩項(xiàng)cost有什么區(qū)別呢？
程寶問答
金程問答