16題中，不是不能用invoice 價格嗎？應該用市值啊
感覺講了個寂寞，第13，14資產負債具體變化過程也不講清楚就是照著答案念結果，為什么是干擾項也不說清楚
老師 NFSR的分子分母不是available /required 么 C里面沒有體現 這兩個意思 為什么是對的
第71題我leverage adjusted indicator算出來不是0.833，這個答案是寫錯了嗎？
流動性風險68題老師解釋一下吧 題目和選項分別是什么意思？
這道題融資來購買100的股票，此時資產負債表上資產端應該加入100塊的股票+原有的現金50（其中50是放入保證金賬戶的，另外50已經買股票花掉了），負債變?yōu)?0（從經紀商那邊借入50），這樣才對吧
第九題，holding period改變對題目中的比率是如何影響的？
老師，請問cip中，按照解釋是因為美元短缺所以美元收益率體現出來應該是比理論價更高，但是美元短缺體現出來不是應該是匯率更高，影響的主要是公式里面的即期匯率嗎？為什么是影響了美元的收益率？
流動性風險百題第68麻煩幫忙解釋一下，沒聽懂老師的意思。
老師，請問這種題型1.是不是默認最開始那個月是可以不用看是否存在流動性缺口的？2.像B選項那種算累計的能不能直接用6月份跟1月份做對比？
關于計算liquidationcost使用的置信水平的關鍵值，按照理論上計算時是不是需要用雙尾的，假如題目給定了%95的置信水平下，此時計算LC是用雙尾的，也就是%2.5單尾，對應1.96；計算市場風險的VAR時，用的是單尾的對應1.65或1.645。但是按照這道題的說法，給定的是%95的置信水平，那么在計算LC的時候就不能再用1.65的關鍵值了，應該用1.96吧？老師，這種題目怎么辨析啊？
已經花費了100（自己的50，借來的50）去long 價值100的equity，為什么這個equity還需要50%margin呢？
50題中D選項，marketbeta和組合無關吧？這個只是整個市場的系統性風險，這里是指的組合的系統性風險嗎？還是市場的系統性風險，市場的系統性風險一直是1吧按照CAPM
49的D選項，對沖基金的波動率也就是風險被低估了，房地產基金的風險是增加的，這個說法也沒有問題吧？對沖基金剔除了表現差的，收益是被高估了，同時風險也被低估了，也就是波動率被低估了?？床怀鰜鞤選項有哪里說錯了，求解。
這道題的A選項，也沒有說是跨資產類別之間的比較，只是說非流動性的資產會有一個高的風險調整收益，這樣的說法其實也沒什么問題吧？就比如從圖上來看非流動性越大，收益就越高，這是通常情況。
程寶問答
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