第7題這里，關(guān)于違約PD從年化到月化的計算不明白。為什么是通過假設(shè)月度的ADR來計算PD，而不是用平方根法則來計算？ 在考試里又應(yīng)該如何區(qū)分這兩種不同的PD計算呢？
請問老師，感覺這道題目有點問題，因為當(dāng)financial distress時候，整個公司價值肯定下降的呀，次級債也下降，但是這不代表senior debt會上升的。我感覺這可能與distress程度有關(guān)系。distress很厲害時候，大家都是下降的
第81題，引入CCP 不是應(yīng)該同時減低REPO 參與的雙方的違約概率么， 所以我覺得B 也對的呀，為什么不對，而且我沒看懂你的解釋，你可以再拓展一下么 刪除
第61題。不是assumenowrongwayrisk么？怎么能說JANEISCORRECT?
第60題，如果是shortoption，計算出的CVA是不是應(yīng)該加上，算是由于承擔(dān)對手方風(fēng)險所要收取的收益？
friction4里面，老師說可以用托管賬戶的方法降低moral_hazard具體是什么意思？
實物交割中，如果bond違約，那賣cds的一方即便拿到bond也沒有任何價值，為什么還要全額賠付呢？
沒有視頻解答 能否說一下四個選項的詳細解答
為什么老師在講WWR的時候說，經(jīng)濟惡化，一般利率下降？這個邏輯是什么？
marginalCVA考慮了netting嗎
老師，請問這頁PPT最后一句話怎么理解？
servicer在次貸危機中充當(dāng)什么角色，主要做什么？
第69題請問為什么是OTMput會有更高WWR？對于PUT而言，ITM的情況下，股票價格每下降1單位，exposure就上升1單位，變動更直接，但是對于OTM的PUT而言，股票下降未必會直接產(chǎn)生exposure因為仍然沒有達到ITM狀態(tài)
假想的一道題目，如果在某一個凈額結(jié)算協(xié)議下，敞口加總是一個負值，那netting后的exposure是0嗎？
沒有懂，敞口分布中沒有包含WWR的信息是什么意思？
程寶問答
金程問答