老師，這個式子里為什么不是sur cumulated而是sur for
請問一下老師 是不是在計算distance to default 的時候可以是無風(fēng)險利率也可以是asset return 但是在計算equity和debt公式中ke^-rT中這個r只能用無風(fēng)險利率表示payoff of a riskless bond
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪？
第63題，為什么不選C，題目說是考慮對手的存活率，這不是CVA就已經(jīng)考慮了的嗎？BCVA不是考慮自己的存活率嗎
請教老師75頁trust是issue無風(fēng)險bond還是long無風(fēng)險bond呢？它應(yīng)該是issue對吧，這樣拿到15million付出coupon給investor，謝謝
老師75頁為什么投資者的收益是105million*1.5%呢，這個怎么理解？謝謝？trust不用賺錢嗎？
老師，arranger和thirdparties的逆向選擇問題可以再解釋一下嗎，是arranger進行了逆向選擇還是thirdparties呢？為什么arranger獲取的信息最多還更有可能做高risk交易呢
用近似估計不用考慮自身的存活率么？為什么用標準法需要考慮自身存活率？謝謝老師
為什么這里老師說rounding也是不能減少counterpartyrisk的原因？rounding一般不都是向上取整/負數(shù)的話向下，也就是說多收的嗎
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對它的影響吧，比如流動性好的是權(quán)重低還是高
第26題，為什么r下降，equity價值上升啊
老師，想問一下。如果在貨幣互換中，A方支付人民幣，收到B方給的美元。這種情況下是wrong_way_risk嗎?為什么？
第5題第一句的單因素模型是什么意思
老師，這個wcl是怎么計算出來的？
hazard rate =CS/LGD 哪里有說? 怎么推導(dǎo)? 謝謝
程寶問答
金程問答