為什呢？確定性上升，Var值下降??，謝謝老師
信用風(fēng)險第101題，請問在次貸危機(jī)中的各種potentialfriction可以簡單整理一下嗎
精 CLN中持有標(biāo)的資產(chǎn)的為什么還是銀行，它不是把風(fēng)險資產(chǎn)打包賣給Trust了么
34題中，題干說明了是bond，為什么考的merton模型，如何判斷？為什么不能用bond中求解pd的精確式算出pd，然后代入PD*LR=CS的公式求解？
信用百題第83題，怎么看出來他是差額賠付的？
精 老師，講義75頁，為什么是7倍杠桿呢，收益不是全是105m啊，而是105m帶來的收益吧
老師，講義74頁，provider和asset之間是什么關(guān)系
精 老師，TRS，是不是買入TRS把收益部分給了賣方，同時也把風(fēng)險和損失轉(zhuǎn)移給了賣方？像是一個對賭，輸了你賠付，贏了也歸你，是嗎
精 講義74頁，為什么買入無風(fēng)險資產(chǎn)賣出CDS，是構(gòu)造了風(fēng)險資產(chǎn)？
精 老師，CDS賣方需要持有資產(chǎn)嗎
關(guān)于默頓模型中資產(chǎn)的理解是否正確？senior=固定資產(chǎn)-put(strike同負(fù)債)，equity=callONv(v是資產(chǎn)價值)。不太理解，直接記憶是否可行？另外利率升高時，為什么資產(chǎn)價值不變？只會影響debt嗎？
老師，ppt63頁，10天和daily怎么理解
精 funding exposure是不是不考慮違約因素
精 信用百題第66題的敞口壓力測試，為什么三種情況有的要對EA做壓力測試，有的不要
根據(jù)資產(chǎn)相關(guān)性上升推出WCL上升：有具體公式嗎？不太理解“組合sigma上升，分布更加離散導(dǎo)致組合WCL上升”
程寶問答
金程問答