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久期
老師，為什么long的久期是正的？？我只知道當(dāng)價(jià)格和利率反向相關(guān)的時(shí)候久期是正的，那這又和long什么關(guān)系？？
關(guān)于固定收益 有如下幾點(diǎn) 1.請(qǐng)問關(guān)于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請(qǐng)問這個(gè)久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級(jí)求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述
投資期限=麥考利久期，這里投資期限需要考慮被投資工具跟這個(gè)久期對(duì)應(yīng)的工具是一個(gè)金融資產(chǎn)么？另外，如果投資投的是每個(gè)月都分紅的產(chǎn)品，那跟麥考利久期怎么匹配？只考慮初始投資跟回本的時(shí)間間隔么？
老師你好 想問下 如果一個(gè)按圖示這樣的portfolio，計(jì)算組合的麥考林久期，也是分別計(jì)算五年期和一年期的麥考林久期然后再算按面值加權(quán)平均得出的portfolio的麥考林久期嗎
老師490不會(huì)做 什么是負(fù)久期呢 還有491這個(gè)修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y嗎，那不是和有效久期一樣 只要知道p和 delta y就行了 那為什么a b d都對(duì)呢
這道題目問的有效久期，答案解釋直接用了普通久期計(jì)算公式，這樣不嚴(yán)謹(jǐn)吧？畢竟題目也沒說明債券含不含權(quán)？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分別是多少？
久期到底是時(shí)間還是價(jià)格變動(dòng)百分比?。吭趺丛絹碓讲欢?，一直都在說短期久期小，為什么呢？
這道題，根據(jù)定義，convexity等于單位利率變動(dòng)引起的久期變動(dòng)？為什么還要*P變成美元久期？為什么不能直接用（17.3920-17.38）/0.0001？
老師 不是說久期相同能對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)么，那這道題久期相同了為什么還是因?yàn)槔蕟栴}虧錢了呢
28分鐘，PPT 第 75頁 久期2.733如何計(jì)算？
永續(xù)年金的久期為什么等于1/y
forward bucket 01是什么？怎么用它算久期公式是什么？
pricechange為什么要用泰勒展開式和久期，凸性
百題34， 題中的久期是干擾項(xiàng)？
64題為什么不用考慮美元久期
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