1、按照題目的意思，repo期間，資金融出方會收到一次coupon，在第6個月，但資金融出方實際收到的這個coupon是0-6個月的，此時他拿到這個債券才3個月，所以應計利息只有3個月。如果這三個月的應計利息要加到計算repo金額上的話，是否說明這個利息是屬于資金融出方的（因為這樣才可以多借一點錢給bank）。 2、repo實際是在第9個月到期，相當于資金融出方在第6個月付息日后還會再繼續(xù)持有3個月（到第9個月），那后面持有的這3個月為什么不考慮應計利息呢？ 感覺整個邏輯就沒有理順，關(guān)于應計利息為什么會影響repo金額，以及怎么影響repo金額，這兩個事情都沒搞懂。
RSF里面有兩個地方提到了sovereign，權(quán)重分別為0和0.2。我看不出來這兩檔有什么區(qū)別，或者說，題目里說的超過1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權(quán)重而不是0.2權(quán)重。
老師關(guān)于這里0.5時刻的coupon我我想問一下為什么我還能拿到5000的coupon？首先，這個bond不是在對方手上嗎，如果發(fā)的話應該是直接發(fā)給對方而不是直接就到我自己的現(xiàn)金流里吧？還有關(guān)于這0.5時期內(nèi)的coupo，前0.25時間內(nèi)的coupon交易對手不已經(jīng)提前給我了嗎，為什么這里的coupon算的還是整個半年的呢？
D選項不應該是forward market嗎。
老師這里的支取信貸額度的意思是銀行可以借款的額度嘛
1、這道題A是什么意思？為什么是對的。 2、這道題D錯在了哪里，我看答疑里面有的說D錯了，有的說D是對的（題目有兩個正確答案A和D）。
題目問的是哪個指標會導致對穩(wěn)定的流動性和建立頭寸信心造成擔心？所以應該找對流動性有不好影響的指標（所以才會擔心），是這樣理解嗎？
表格第3和9行都出現(xiàn)了repayment，但一個是流入一個是流出，怎么做區(qū)分？
周老師，是不是只有司庫發(fā)起的業(yè)務才會影響TSLGC，但是無論業(yè)務部門還是思路，都會影響TSECF，只有CF變就會？
0.1為什么要÷80呢？轉(zhuǎn)化成百分號單位我能理解，但為什么除的是80呢？
d的說法是否適合管理交易流動性風險呢？
老師什么是久期對應的價格風險？
只有high quality 的security 才可以是repo的抵押品嗎， 但不是說high yield bond 也可以嗎， 只不過是有更高的hair cut， 那考試說只有 high quality security才可以是repo collateral 這樣說對不對
請問這里的emergency bank 和current issue里面的 bridge是一樣的東西嗎
如何理解。
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