請問求CL的公式到底有多少個...
此題B選項(xiàng)，考慮標(biāo)的資產(chǎn)價格下降時，賣出的Put會被行權(quán)虧損，買入的call option不行權(quán)，但也虧損吧？這個不會形成流動性問題么？
我記得老師講了三個公式，①LVAR=VAR+0.5*S*a ②LVAR=VAR+0.5*（S*a+Z*σ） ③LVAR=VAR+0.5*（μ+α*σ）*a 這三個公式 都對嗎？都啥時候用？
老師，va r的風(fēng)險為什么求的是一天的，而不是五天的？理論上應(yīng)該需要乘以根號5啊
老師，為什么不會賣給政府機(jī)構(gòu)三美呢？there are quite many agency bonds
老師計(jì)算LC的方法和解析計(jì)算LC的方法不一樣，計(jì)算結(jié)果也不一樣，以哪個為準(zhǔn)呢
老師這里吸收存款的成本為什么用7%來算，他不也是interest嘛
想問一下VAR和LC的計(jì)算公式是什么
B是怎么交易的？
題目寫的是100份，寫錯了（應(yīng)該是100萬份）
1、為什么利率上升資產(chǎn)會下降，負(fù)債也會下降？？？ 2、我怎么能看出來題目里面給的久期是MacD而不是MD，這要怎么判斷？
Ltp不是中心化嗎，為什么不看整體？這里也沒說是針對某個業(yè)務(wù)的ltp啊，而且 in general ltp應(yīng)該考慮什么
老師可以講一下其他幾個選項(xiàng)適用于什么情況嗎
老師這里的A 選項(xiàng)為什么不對
B的策略麻煩再講一下，謝謝
程寶問答
金程問答