老師，請問第二題為什么選D？
A. 中的test和C中的identify 有什么差別？
請問老師，在書上第二頁這里寫著求VAR需要+1，而在視頻課上老師說沒有標準答案 或者不加一都可以。那是我理解錯書上這了么？？
Two paths to lower stock returns resulting from higher volatility. 1.When market volatility increases, the leverage effect suggests a negative relationship between stock returns and volatility. 2.When market volatility increases, discount rates increase and stock prices decline so that future stock returns can be higher. The CAPM supports 2nd path. 這是notes里面的話，想問下老師為什么capm支持第二種說法呢？謝謝
老師好， 我們的課件ppt上有這句話： Under ISDA documentation, break clauses can be defined via "Additional Termination Events". 請結(jié)合這題的C選項講解一下 break clause 以及 Additional Termination Events 跟ISDA的關(guān)系。
一級我們在計算二叉樹的時候折現(xiàn)到前面一期的是用的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，而這次swap的二叉樹是簡單利率折現(xiàn)（如附圖），請問老師為什么不是e的-rt次方來折現(xiàn)？考試的時候用哪種?
老師您好！講義里這個舉例，結(jié)果算出來貌似不是0.05哦。比如IR= 0.5，TEV= 5%,把這些數(shù)帶進去公式，求出 active risk aversion = 5? 謝謝老師啦。
老師，這道題我用1.65×5.92%×0.5×400為嘛結(jié)果不對呢？componentA這個應(yīng)該是哪幾個數(shù)字相乘呢
老師，請問下spearman correlation和 kendal's T的計算需要掌握公式嗎？還是考試會直接給到？謝謝
老師您好！這個地方的舉例，說是過度的買入r2，導(dǎo)致r2收益率從3%降到了1%。有點疑惑，r2不是應(yīng)該是賣出嗎？r1是買入，不知道哪里理解錯了，麻煩老師幫忙解答一下，非常感謝。
老師好， 可不可用自己的話講一講什么是 credit value adjustment？ 聽完整節(jié)的課，感覺就是預(yù)期損失折現(xiàn)到0時刻的價值。
這題里面，我覺得QQplot只能判斷出 分布是肥尾的，但不是尖峰的。因為在【0，-2】的區(qū)間內(nèi)，圖形是45度對稱的。應(yīng)該是跟normal 是完全擬合的。老師，我的分析對嗎？
老師好，這一題為什么用泊松分布而不用指數(shù)分布計算？ 那什么時候用指數(shù)分布， 什么時候用泊松分布計算違約概率？
老師， 我沒聽懂。 Moody's KMV model 中的DD計算出來了， 然后怎么估計違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
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