金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)下，這個(gè)K=2.33為什么是負(fù)值。。。不太理解根據(jù)什么判斷是負(fù)值的。
這個(gè)公式到底要不要背？
老師好，莫頓模型里的r和求d的時(shí)候用的r是同一個(gè)r嗎？到底什么時(shí)候用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，什么時(shí)候用資產(chǎn)收益率帶入呢？這個(gè)問(wèn)題一直沒(méi)搞清楚。
老師，習(xí)題集的339題，為什么是A選項(xiàng)，不應(yīng)該是C嗎？within classes才有最大收益最容易實(shí)施呀，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)A這種策略。
老師，習(xí)題集的329題，D選項(xiàng)中為什么T-bill的權(quán)重是0.33，不應(yīng)該是0.65嗎？
老師，習(xí)題集的319題，題目不是要選出最合理的假設(shè)嗎？B選項(xiàng)應(yīng)該不是CAPM的假設(shè)吧。
28題的A，說(shuō)的是在壓力情況下增加2.5%的buffer，但是ccb不是任何情況下都要增加的嗎？為什么這句話是對(duì)的？謝謝！
老師，習(xí)題集的219題，我覺(jué)得A選項(xiàng)也正確呀，這個(gè)公司沒(méi)有一個(gè)很好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，而且如果Gworge向stakeholders表明銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)的話，那么他肯定就進(jìn)行不了這些交易了呀
第九題的C選項(xiàng)我記得當(dāng)時(shí)在上強(qiáng)化班的時(shí)候，老師說(shuō)IRB的rou是監(jiān)管嚴(yán)格給定的，所以IRB的rou不考慮相關(guān)性，但是C選項(xiàng)又說(shuō)沒(méi)考慮相關(guān)性是錯(cuò)的，有點(diǎn)矛盾。謝謝！
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不能用泊松分布的公式？算出來(lái)差別有點(diǎn)大
Cd兩個(gè)選項(xiàng)
14題考點(diǎn)是什么，不太會(huì)
第9題A哪里錯(cuò)了
B錯(cuò)在哪里
股票的價(jià)格部分左肥右瘦，題目問(wèn)的是期權(quán)價(jià)格分布，期權(quán)價(jià)格部分也是左肥右瘦嗎，,為何，圖形怎么畫的
程寶問(wèn)答
