金程問(wèn)答
老師我想問(wèn)：在一個(gè)組合中加入一個(gè)資產(chǎn) 一定會(huì)使組合的DiversifiedVAR 降低嗎？ 無(wú)論這個(gè)資產(chǎn)本身的VAR是怎樣的 都會(huì)是組合的Diversified Var降低嗎？有沒(méi)有特例？
Netting with positive correlation 與netting with negative correlation 有什么不一樣？從例題看一樣啊
老師，習(xí)題集的174題的第二個(gè)選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的呢，答案解析沒(méi)有看懂。
老師，請(qǐng)問(wèn)long call能算一個(gè)right wayrisk嗎？因?yàn)槲矣X(jué)得long call在未來(lái)沒(méi)有現(xiàn)金流入，應(yīng)該沒(méi)有exposure ，所以應(yīng)該不能算right way risk吧？
老師這是一道notes的題，我怎么覺(jué)得答案錯(cuò)了呢？為什么之前的百分之40不考慮
為什么通過(guò)CCP清算就會(huì)有wrong-way risk呢？
非累積優(yōu)先股不是一級(jí)資本嗎 怎么這道題變二級(jí)資本了呢？confused
老師您好我想問(wèn)一下這道題為什么B不能選？謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)ABS的破產(chǎn)隔離是Originator和ABS的隔離還是Issuer和ABS的隔離？這題的D選項(xiàng)解釋一下好嗎？若有錢留在issuer賬戶上不是好事嗎？以為一旦貸款不還錢 投資者還可以找Issuer來(lái)要錢 issuer 難道不應(yīng)該償付嗎？
A選項(xiàng)如何通過(guò)asset/liability mix 來(lái)改變相關(guān)性？B，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
54題其他選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤？
請(qǐng)問(wèn)這題的 IC公式為什么是用的alpha的波動(dòng)
老師，請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)選項(xiàng)為什么錯(cuò)了。。。pearson correlation 要求的就是 finite variance呀。
想問(wèn)下第三題的A，perfect correlation指的是rou=1，這種情況是undiversified，所以三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的capital是可以相加的，那如果rou是diversified，那sum是小于各風(fēng)險(xiǎn)之和嗎？ 同樣，不同風(fēng)險(xiǎn)的VaR相加是不是也是一個(gè)道理？ 感覺(jué)frm有好幾個(gè)關(guān)于這種rou和三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相加與其和的關(guān)系，有點(diǎn)弄混了，希望老師可以總結(jié)一下，謝謝！
老師可否解釋一下63題？謝謝！
程寶問(wèn)答
