金程問(wèn)答
波動(dòng)率volatility表示風(fēng)險(xiǎn)，若volatility和return是負(fù)相關(guān)的話，說(shuō)明volatility低，return高，Volatility高，return低，那這樣和我們平時(shí)理解的低風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào)，高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)不是相反了嗎？
老師，我想問(wèn)的是這里的mean reversion rate為什么等于0.77.按照課本上的知識(shí)，St = a(U-St-1)+St-1,mean reversion rate應(yīng)該等于1-a,也就是這題的1-（-0.77）=1.77。 看了其他同學(xué)問(wèn)的，您的答復(fù)是原版書(shū)上說(shuō)的是Y = a+bX,mean reversion rate為-b,原版書(shū)的Y=St-St-1.但我們?cè)谧鲱}的時(shí)候，怎么知道什么時(shí)候用原版書(shū)的算法得到-b,還是用視頻中老師講的1-b?
前面Factor章節(jié)再說(shuō)到volatility的時(shí)候，Volatility和股票的return是負(fù)相關(guān)關(guān)系，那low Volatility不是就應(yīng)該對(duì)應(yīng)high return嗎，這不是正確的嗎，為什么還要說(shuō)Risk Anomaly？
老師，波動(dòng)率和股票收益率的關(guān)系是負(fù)相關(guān)，上課老師舉的例子是波動(dòng)率和股票價(jià)格的關(guān)系是負(fù)相關(guān)，比如波動(dòng)率高會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格低，但股票價(jià)格低和股票收益率低是一回事嗎？
老師您好。321題C選項(xiàng)為什么錯(cuò)？波動(dòng)率高，價(jià)格降低，實(shí)際收益率降低，但是意味著潛在的收益率高啊
這個(gè)題 麻煩老師講一下
這個(gè)題麻煩老師講一下
老師 麻煩講一下這個(gè)題
老師 麻煩講一下這個(gè)題
老師 這個(gè)題求講解
老師我想問(wèn)一下這個(gè)題怎么做
收益率的相關(guān)關(guān)系和波動(dòng)性的相關(guān)關(guān)系可以等同嗎
老師您好。這道題和這章的哪些內(nèi)容有聯(lián)系呢？這里面也沒(méi)有擇時(shí)，擇股能力，也沒(méi)有經(jīng)理業(yè)績(jī)度量的那些指標(biāo)。所以這道題和以前學(xué)過(guò)的內(nèi)容有哪些聯(lián)系？
老師您好！可以解釋下第四個(gè)描述么？謝謝！
百題第十題是不是概率數(shù)據(jù)有部分不對(duì)啊
程寶問(wèn)答
