你好，百題信用風(fēng)險第23題，老師上課沒講，答案看不懂，麻煩解答一下，謝謝！
老師你好，copula不是假設(shè)相關(guān)性是不變的嗎，為什么A是正確的？還有C選項我不理解，在講義上是不是沒有提及？我看講義上說copula的缺陷在于兩點：假設(shè)相關(guān)性是靜態(tài)且沒有考慮肥尾
老師這道題請講講動態(tài)對沖和靜態(tài)對沖。靜態(tài)對沖為什么不是最理想的方式？是因為頻繁調(diào)倉而增加財務(wù)成本嗎？而動態(tài)對沖為什么只能賺取無風(fēng)險收益率？那么它是完美對沖嗎完美對沖是吧Risk premium都對沖掉只能賺取無風(fēng)險收益率了對嗎？
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應(yīng)該增加吧，那就應(yīng)該選B？
老師 這道題我做的Var P=10170000 不等于題目中的 9241650。算式我已經(jīng)列上 請幫我看下哪里不對？另外 這道題問的難道不是component var 的定義嗎？難道不是應(yīng)該用Marginal var*volume嗎？ 我算出來的結(jié)果是6930000請問哪里不對呢？
請問老師 這道題CD選項到底是什么意思？我不是很理解
老師好，請問這個題是如何解出來的？當時上課老師講的不記得了。。。這個EPE不是對手的么？能直接拿來算cva？
請老師解釋下這幅圖, 謝謝老師!
老師,0.8925 是個什么意思?在這道題目里面為什么沒有用呢?
老師您好。降低MVaR可以減少風(fēng)險，那為什么不降低COM.VaR呢？降低最高的COM.VaR不可以嗎？
老師你好，81題不明白，答案那兩行什么意思？
203題，老師可否解釋下loss causes和loss indicators指的是什么？謝謝！
老師請講解一下這道題的D選項好嗎？謝謝
問題如下圖紫色字體？
941為什么還要乘以一個利率阿.941本身不就是現(xiàn)值了嗎?
程寶問答
金程問答