請問一下，在short option 時，Lar和Var的關(guān)系？
37題c選項不理解為什么是錯的？
這幾個指標哪個錢先用？
39題算出來不等于0.136啊，就用老師寫的式子算，你們試一試
老師您好，這道題為什么選C？
梁老師上課時講VaR也是普風險度量，但是我記得周老師在強化班里講VaR不是普風險度量，究竟是不是呢？
請問此處，周琪老師講對于相關(guān)系數(shù)的回歸方程要整理成這種形式再判斷均值的系數(shù)?？墒窃诎兕}市場第39題，梁老師又直接把斜率項帶成mean reversion correlation了。請老師解答，這個地方太迷惑了。
老師您好。338題中A選項為什么錯？
老師您好！rebalance到底是是在買入還是賣出波動性？與上一個視頻中的結(jié)論完全相反了。之前講的是rebalance是在買波動性=買保險=買保護。這里又變成了rebalance是在賣波動=賣保險=賣保護。到底哪個是正確的？
這個debt不是800嗎?
老師請問最上面那題，上課的時候說threshold不算參數(shù)，pot只有兩個參數(shù)，但我感覺我做的題目好像都要算上threshold，到底應該怎么算？
老師這道題 我不明白答案為什么用hazard rate?因為這道題沒說 PD是Flat的 為什么用同一個違約概率呢？我用紅色的比寫出了我的解答但是卻沒有答案。我是用每年的YTM推出每年的CS，然后再根據(jù)CS=PD*LGD推出每年的PD，然后這些PD應該是marginal的概念 再用Ct+1=Ct+MPDt算出來 請問為什么不對？謝謝??
0.1/88不懂？？？
老師請問我畫紅線的這句話好像上課沒有見過？這道題是什么意思呢？有些看不懂？謝謝??
答案給的公式講義上有嗎？
程寶問答
金程問答