CFaR計算時用的是雙邊的置信度還是跟var一樣的單尾呢，比如95%的情況下代入1.65還是1.96
unsmoonthing 后 收益不變，總風險 系統(tǒng)風險 相關性都會增加 夏普 特雷諾 都會降低 自相關性也降低 總結的對嗎？
請問老師，這個題里面計算lc的時候，它的均值5%是怎么算出來的呢？還有在這個題的最后，他加了var值，但是我在書上沒有看到他加了var，到底哪個才是對的呢？
estimating里面第一種方法比較好理解，deposit提供流動性，loan消耗流動性算差額，但是第二個方法結構性方法里面deposit也需要準備流動性不太好理解，為什么最終的流動性需求是deposit liquidity requirement和loan liquidity requirement加總呢，這一部分怎么去理解麻煩老師解惑，謝謝。
老師 這題講義上寫著Measure：leading（forward looking）and sharp （sufficiently granular） 哪里體現(xiàn)的not granular
老師這個margin為什么是從equity里面拿的呢 不應該從資產里面拿嗎
請老師解釋一下第一頁的其他三個選項為什么不對，還有第二頁里面的d選項是什么意思，謝謝
？？？這1000/100是十倍杠桿吧 asset 1000。100是equity 900是負債 a/e等于10吧
？這老師講錯了吧 他的公式算不出來D選項 單純VaR的99%帶的值應該是2.33不是2.58 后面那個才是2.58
老師 這個a選項和d選項能解釋一下嗎 沒聽懂
請問老師，這個題這樣理解對嗎？這三個衍生品，不管是買還是賣，因為都是brother持有的頭寸，所以都屬于資產。asset=貨幣遠期150+50（delta0.5*標的價格100）+Cds 200+自己原有現(xiàn)金100（因為這三個頭寸需要保證金抵押，所以將自己原有現(xiàn)金的50元作為了抵押，自己持有剩余50元）算出來的資產在除以，自己原持有的股票價格100，從而算出杠桿等于五對嗎？ 還想問下老師，就是建立股票的空頭，意思就是手上持有股本而沒有現(xiàn)金，所以用股票交給券商來抵押品換現(xiàn)金，和這個題性質不一樣吧？這個題本來就持有現(xiàn)金，所以用現(xiàn)金里的50作為抵押？
我記得周老師上課講的使用信用額度是不需要利息的呀？
老師，這里1.95是30*6.5%得到的，那第8年到第10年的1.69是怎么得到的呢
老師，我記得LCT是建立在treasury司庫下面的，那么監(jiān)管不是司庫而是committee嗎？
請問老師，這里面的清算成本公式應該怎么理解？他等于價格比例買賣價差s乘以市場中間價a除以二。如果是這樣的話，根據(jù)價格比例買賣價差s的公式，化簡不就相當于等于賣出報價減去買入報價嗎？這樣一來，清算成本不就等于賣出報價減去買入報價再除以二嗎？那我拍的443題這里，他的清算成本為什么用的是S/2再乘以股票價格？而不是直接用賣出價格31減去買入價格29，然后再除以二呢？還有如果按照公式，他最后應該也是乘以中間價格呀，為什么是3m？
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