請(qǐng)教老師，在這里迷糊了 舉例：時(shí)間2年，第一年不違約，第2年的累積違約概率是用指數(shù)分布，對(duì)么？那這個(gè)表示的含義和條件概率第1年不違約的情況下第2年的違約概率是一個(gè)事么？ 聯(lián)合概率：第一年不違約且第2年違約，為什么就等于邊際概率了呢？怎么感覺應(yīng)該等于條件概率呢？
在這里的hazart rate和二項(xiàng)分布里一定時(shí)間內(nèi)某個(gè)事件發(fā)生K次用的lamda一回事么？
老師，這里為什么算bond的價(jià)格就是算Debt的價(jià)格呢？現(xiàn)在的價(jià)格是400，相當(dāng)于是資產(chǎn)現(xiàn)值，負(fù)債就是投資人給的錢，就是簽發(fā)的bond的價(jià)格，那股東收益equity為什么是100呢？有點(diǎn)迷糊了，
老師，凈營業(yè)收入的凈字是指扣減了什么??？
“去規(guī)?！边@個(gè)術(shù)語俗話說是什么意思？
在這里老師是口誤還是？正在講信用風(fēng)險(xiǎn)的EC，銀行自己計(jì)算的，怎么突然和操作風(fēng)險(xiǎn)的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風(fēng)險(xiǎn)，沒有監(jiān)管資本金么？
這里面的risk-reducingbenefit是指什么意思，老師說的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即便終止也會(huì)有損失，為什么這么說？
coveredbond是什么？
為什么有些不能做中央清算的交易就沒法做雙邊凈額交易？
在講缺點(diǎn)的時(shí)候老師說，exposure建?？赡軟]有包括WWR的信息，這個(gè)具體指的是什么？感覺說得太籠統(tǒng)，不明白意思
為什么證券化產(chǎn)品中的現(xiàn)金流還要給Trust一部分？
老師，Rho等于1的時(shí)候?yàn)槭裁?st一定要賠??？相關(guān)性不能說明違約事件發(fā)生的概率啊，所以我覺得這里也應(yīng)該是賠 or不賠，跟Rho等于-1時(shí)可能賠or不賠一樣
老師，EPE和Max. PFE一樣是有且只有一個(gè)是吧？
老師舉得這個(gè)例子，A應(yīng)該支付5元，CVA=2元，那不應(yīng)該是A支付7元，為什么是3元呢
這里面的risk-sensitive可以具體解釋一下嗎？
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