如何理解 Mapping arises because of the fundamental nature of VaR?
用均值，標準差的絕對值公式計算VaR時，計算出的是loss的數(shù)值， 這里為什么是expected loss is negative?
老師你好，8題的A選項為什么不對了？
老師您好，這道題不明白了，tail slices增加，應(yīng)該是分母變大，ES不是應(yīng)該變小嗎？
老師,為什么和評級好的公司建立關(guān)系后你需要遞交的抵押品少于和評級差的公司?B選項是這意思吧？
老師你好，PD和Exposure反向變動不就是RWR嗎？為什么122題第四條是錯的？
老師，56題不對吧，Vasicek沒有假設(shè)波動率遞減啊，應(yīng)該是model3的波動率隨著時間流逝而遞減吧？
老師你好，44題不懂，答案好簡單
如圖。習(xí)題集26頁第56題的第二個，為什么說Vasicek model assumes decreasing volatility of future short term rates
請問這道題怎么做？為什么不選c
講義19頁說的是volatility與return之間有負相關(guān)的關(guān)系。leverage effect解釋的是return下降，volatility上升。講義26頁中l(wèi)everage effect解釋的是high return ，low volatility。所以leverage effect到底應(yīng)該怎么理解。第19頁講義中已經(jīng)提到了volatility與return之間是負相關(guān)，為什么26頁又再次強調(diào)low volatility high return兩者之間有什么區(qū)別跟聯(lián)系嗎？
老師能給我解釋一下C選項嗎？
12題為什么選A？講義上不是有原話么？Assets are bundles of factors.
Bootstrapping 屬于 coherent risk mesure嗎
請老師解答下，如果按照兩個資產(chǎn)的EL加總求出的可不可以？85*0.12*0.45+112*0.14+0.45，這樣算出的結(jié)果跟解析的結(jié)果是一樣的。另，joint default probability是不是不影響EL的，只是對WCL有影響？
程寶問答
金程問答