金程問(wèn)答
老師 請(qǐng)幫我解釋一下這三個(gè)選項(xiàng)好嗎？ 我不太理解 答案也寫的過(guò)于簡(jiǎn)單 謝謝
這里r2不是應(yīng)該等于p2-（p1+cf1)/p1+cf1嗎
185怎么理解
習(xí)題集173題信用風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)怎么理解
我想請(qǐng)問(wèn)這裡 2nd to default 從第二個(gè)違約開始賠付的意思是 只賠付第二個(gè)違約的金額還是之後也有違約的情況都會(huì)一起賠付呢
老師好 我知道這是講義原話 可我不是很理解為什么不能選B 風(fēng)險(xiǎn)中性辦法為什么不能消滅負(fù)利率？
畫問(wèn)號(hào)的地方不太明白為什么要減
為什么commodities 的Recovery Rate比ASSET要低？ Asset不是折價(jià)比較高嗎？Commoidties價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定，因此其Recovery Rate不是應(yīng)該比較高嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，圖中推導(dǎo)netting factor的過(guò)程，為何這里推導(dǎo)時(shí)可以假設(shè)所有資產(chǎn)的波動(dòng)率都等于σi?特別是組合的波動(dòng)計(jì)算部分，假設(shè)各資產(chǎn)的波動(dòng)率都等于σi，而這個(gè)σi感覺應(yīng)該也不是均值（否則資產(chǎn)組合的σp可以用σ均值來(lái)求的嗎？），這樣假設(shè)有根據(jù)嗎？謝謝
331題的答案 請(qǐng)問(wèn) grinold fundamental law 怎么從mean variance utility 里得來(lái)的？視頻里沒有講過(guò)啊直接給的公式
delta1000和20000是啥含義？
可以具體解釋一下rebalance嗎
老師，TBS中圖1的答案解析中TRS的購(gòu)買者給seller的payment是reference asset的初始利率加上升值部分或減去貶值部分。但是后面圖2的計(jì)算題中，并沒有減去貶值部分，直接用reference asset的初始利率，這兩題有點(diǎn)相互矛盾吶？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這道題的答案為什么是A?按照老師課上講的概念，答案中算式左邊用的概率是MPD,而課上老師用的卻是forward probability。
程寶問(wèn)答
