金程問(wèn)答
為什么effective 樣本數(shù)量被降低了我可能還不是特別清楚，為什么利用率變高了呢，不是有的很久的數(shù)據(jù)的權(quán)重也是趨向于0的嗎
老師，56題答案解析，巴塞爾協(xié)議什么時(shí)候要求監(jiān)管資本=UL+EL了？不是UL-EL嗎？
1.p50頁(yè)第二個(gè)勾：invectors overpay for illiquid asset across asset classes and thus drives the illiquidity risk premium down. 這點(diǎn)老師的解釋是參與人很多，最終return不會(huì)那么高。但是該解釋太籠統(tǒng)沒(méi)有突出為什么是across asset而不是within。 請(qǐng)老師給一個(gè)合理的解釋，謝謝！
老師你好，我對(duì)蒙特卡羅模擬還是不太了解，15題能給我講解一下嗎？
376題D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
如何理解?
如何理解?
如何理解這道題？
答案解析中畫(huà)橫線的部分怎么理解 何為significant changes between calculations
老師好，麻煩請(qǐng)教下下面這道題的第三個(gè)選項(xiàng)正確的答案解析中，舉例說(shuō)明用逆向選擇成本來(lái)說(shuō)明，這個(gè)跟發(fā)債難的情況下證券化對(duì)銀行有益，這兩者能成為論據(jù)和論點(diǎn)的關(guān)系呢？不太理解
老師，193題和194題我一起問(wèn)一下，兩個(gè)題類似，我都不懂，193題什么是靜態(tài)CDO和動(dòng)態(tài)CDO？靜態(tài)CDO的動(dòng)機(jī)是信用風(fēng)險(xiǎn)或者資產(chǎn)負(fù)債表管理，這句話怎么理解？什么是抵押品管理人？194題arbitrage CDO就是動(dòng)態(tài)CDO？
答案D為什么是 calibration error？答案C為什么屬于 incorrect model specification
能解釋下這里ac選項(xiàng)嗎
請(qǐng)問(wèn)這里c選項(xiàng)為什么不對(duì)
67題為什么B不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
