金程問(wèn)答
No352 請(qǐng)問(wèn)這題Lability為什么這么算？
No339 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選A
B選項(xiàng)能再給我解釋一下嗎？沒(méi)聽(tīng)懂楊老師說(shuō)的意思
習(xí)題集第326題為什么阿爾法是regression而非是active return？謝謝。
No323 1: 請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)是什么意思 2: c選項(xiàng)為什么正確
請(qǐng)教老師 這道題的C選項(xiàng)為何不對(duì)？
158 159兩道題，這答案里面這么多個(gè)basket 是什么東西？謝謝老師
272題 Araroc計(jì)算出來(lái)是要和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率比較嗎？如果和ALPHA一樣應(yīng)該和0比較吧
VaR計(jì)算時(shí)為什么不考慮均值2%
解析算法
C項(xiàng)，計(jì)算ROE時(shí)，分母為什么是Equity的期初期末平均。 如果只是期初Equity或期末Equity的值呢
老師,麻煩問(wèn)下講義上的抵押品價(jià)格和haircut的金額是不是都少了一位數(shù)?。恐x謝了
求問(wèn)70題如何解答
用merton模型計(jì)算pd時(shí)，如果是要求real-world pd，在計(jì)算d1與d2的時(shí)候要用真實(shí)的資產(chǎn)回報(bào)率替換無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 rf。那相應(yīng)的求equity價(jià)值時(shí)，也需要用資產(chǎn)回報(bào)率嗎，還是用rf？
老師，您好，A\B兩個(gè)選項(xiàng)不理解。問(wèn)題1、A選項(xiàng)說(shuō)：EAD和PD都下降，long put option會(huì)面臨wrong-way risk。為什么不對(duì)？EAD和PD同方向變化，不管同上同下不都是wrong-way risk嗎？問(wèn)題2、B選項(xiàng)說(shuō)：EAD和PD共同作用使對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)整體下降，long call option會(huì)經(jīng)歷right-way risk。為什么會(huì)對(duì)？EAD和PD使對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)整體下降，可能是其中一個(gè)上升另一個(gè)下降整體導(dǎo)致的，也可能是兩者同方向下降導(dǎo)致的，如果是兩者同方向下降導(dǎo)致的，不是wrong-way risk嗎？問(wèn)題3、wrong-way risk應(yīng)該如何理解？PD和EAD共同上升是wrong-way risk，這個(gè)好理解。PD和EAD兩者共同下降EL整體下降到底是不是wrong-way risk？同樣，right-way risk應(yīng)該怎么理解？PD和EAD一升一降EL整體下降是right-way risk，這個(gè)好理解。PD和EAD一升一降EL整體上升是不是right-way risk？謝謝！
程寶問(wèn)答
