金程問(wèn)答
為什么講義只有標(biāo)題沒(méi)有內(nèi)容？
example中的答案怎么算出來(lái)的能解答一下嗎 謝謝
367 解析
課件89頁(yè)的題，A與P的協(xié)方差等于A的權(quán)重乘以A的方差，而老師上課時(shí)寫(xiě)的是乘A的標(biāo)準(zhǔn)差，是不寫(xiě)錯(cuò)了？
第一題是不是答案錯(cuò)了 選D
不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)越大收益越大嗎？那為什么 higer volatility，lower stock return
C為什么錯(cuò)？
老師，能解釋一下A嗎？
我想問(wèn)一下二級(jí)基礎(chǔ)班投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的課件為什么打印出來(lái)沒(méi)有正文，是不是用的特殊字體？？導(dǎo)致打印機(jī)識(shí)別不了。。
老師，我想問(wèn)你一下C是怎么算出來(lái)的？
老師 請(qǐng)問(wèn)39題怎么理解？謝謝
normal VaR和lognormal VaR用什么來(lái)檢驗(yàn)？
老師講義上有一句話 the longer the window the sparser the Var curve.請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解？按理說(shuō) 觀測(cè)期越長(zhǎng) 產(chǎn)生的極端值越多 Var curve上的Var值越多。怎么會(huì)稀疏呢？
老師你好，38題不會(huì)做，不明白為什么選A，跟莫頓模型有什么關(guān)系？
老師，35題畫(huà)橫線這個(gè)公式?jīng)]看懂
程寶問(wèn)答
