金程問(wèn)答
老師，notes書(shū)上說(shuō)Vasicek model的波動(dòng)性隨著時(shí)間是遞減的，為什么是遞減的吶？不太理解，從公式上理解不應(yīng)該是恒定的嘛？dr=k（theta-r）+sigma*dw，sigma是一個(gè)恒定值啊，為什么會(huì)遞減
答案不是很懂，請(qǐng)老師詳細(xì)解答下，謝謝
這題答案不是很理解，請(qǐng)老師解釋下
為什么原等式利率是相等的呢？而久期是不等的呢？
老師，您寫(xiě)的0.24是怎么得出的呀？得出miu是長(zhǎng)期均值32%是因?yàn)轭}目給出了吧？還是等式算出來(lái)的呀？
老師，麻煩問(wèn)下，這幾個(gè)term structure model為什么都是關(guān)于short term的吶？為什么不能適用于long term？
請(qǐng)問(wèn)老師：accumulating trust是不是overcollateralizion account？如果一樣為什么講義163頁(yè)的例子是先給OC再給equity 而不是像截圖中的先給equity再給trust？
請(qǐng)問(wèn)老師：excess CF是先給equity tranche 還是先給 overcollateralization account？
對(duì)于illiquid premium的獲取，上課老師說(shuō)是最好不要頻繁的調(diào)倉(cāng)reblanace，這道題為什么又要選A呢？
麻煩老師解釋下答案B和D為什么不對(duì)。
請(qǐng)老師解答次題中的mean reversion為何等于0.75
為什么答案里1 5，2 4 / 4 3，5 2是discordant pairs
老師，15題C說(shuō)的不對(duì)吧？不應(yīng)該是separately吧？copula 不是把二者一起考慮嗎？
老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實(shí)是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個(gè)來(lái)hedge？ 謝謝～
老師 我實(shí)在不理解 short option期末為什么沒(méi)有現(xiàn)金流。我明白起初收了premium有現(xiàn)金流入?？善谀?以Call option 為例 ，若股票價(jià)格上漲 買(mǎi)期權(quán)的人就一定會(huì)行權(quán) 那賣(mài)期權(quán)的人就必須得按照strike price 賣(mài)出 他一旦賣(mài)出股票 就一定會(huì)有現(xiàn)金流入了??？怎么會(huì)沒(méi)有現(xiàn)金流呢？
程寶問(wèn)答
