老師 請問這道題II 為什么不對？利率互換不就是要貫徹整個次級抵押貸款的周期嘛？謝謝??
這句話是不是錯了 經(jīng)濟資本大于監(jiān)管資本，不是乘以一個較小的值嗎，這個penalized 在not中很大
網(wǎng)課最後說這兩個case 0時刻到1時刻收益率不增加 可是0時刻是3 到一時刻變成了5-6 不是增加了嗎？ 可否解釋一下 謝謝
老師好！這題為什么不選D？信用增級難道不是通過增加SuB層的額度來對Senior層的我保護嗎？謝謝??
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項為什么對？CDS是保險 它的保額從合約開始時就定下來了。它收的Payoff 其實就是起付的保費。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而Protected Put是一種對沖。當(dāng)股票價格下跌時跌一塊賺一塊 收到的payoff不固定。而期初也是要買Put而付出一筆Premium的。這兩種怎么會一樣呢？
376題答案是D嗎？
請問358，兩個匯率是怎么算的，貌似老師講的和答案方法不一樣
此題不會解，答案的4.645是怎么得來的？
請問為了使單位風(fēng)險的邊際收益相等，怎么不是提高2 3降低1 4呢，而是選了D？
請問選項c是什么意思？
請問，如選項B選項中alpha 是否significant是怎么判定的呀？
網(wǎng)課最後說0時刻到1時刻收益率不增加 可是0時刻是3 到一時刻變成了5-6 不是增加了嗎？ 可否解釋一下 謝謝
326題，請問該怎么考慮？答案中的SER是什么？
settlement risk只是對于金融衍生品而言，到期當(dāng)天，一方無力支付嗎
這道題答案是不是有問題??？它說treasury利率下降的越多，價格比swap跌得越多, 債券在利率下降的時候價格不是應(yīng)該上升嗎？而且互換從本質(zhì)上來說也應(yīng)該是兩張債券，凸度不同導(dǎo)致他們利率變化后價值不同，不太理解答案，請老師幫助。
程寶問答
金程問答