第17題，counterparty risk has increased on exposures to banks,這個表述neng翻譯一下嗎，到底是誰會違約，誰交違約金給誰？
什么是contingent claim approach? 在哪個部分知識里講的？
老師，麻煩問一下GARP協(xié)會第一題說tail index增大，POT的VAR增大，但是看公式算了下 ，tail index增大，POT VAR是 變小的。如 RAIL INDEX從022增大到0.5，VAR變小，ES是變大的
押題卷74題的答案答案為D和之前同學(xué)問過的題目解答有沖突，請問跟著哪個版本走呢？是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢？
老師這道題交易cds主要看的是senior 的極端風(fēng)險變化也就是var呢，還是看value變化而選擇a項？ 換一個問法，如果本題的交易賣equity cds，那么當(dāng)相關(guān)性下降的時候，其equity value下降，但是equity 的var下降，對于賣cds的一方是盈利還是虧損，是看極端變化還是看價值的變化
老師，請問在Libor和OIS這個章節(jié)中，做題的判斷原則是哪一種：1、無論是否抵押，折現(xiàn)都用一種，因?yàn)槭欠裼械盅号c衍生品的risk無關(guān)，所以用Libor和OIS都無所謂，但考慮到Libor比OIS更不穩(wěn)定，所以偏向于選擇OIS；還是2、從funding cost角度看，無抵押用Libor，有抵押用ois，因?yàn)槭欠裼械盅簳绊懳业娜谫Y成本？
49題，libor trending down是指什么時間段的啊
我寫的這個錯在哪里呢？
這個pd算出來是3.6，不是5.6
麻煩老師解釋下banking ac 和 trading ac 分別包含什么產(chǎn)品，如何判斷一個產(chǎn)品屬于banking ac 還是 trading ac
請老師解釋下如圖片所示 GARP 協(xié)會官方試題的13 題， 為什么B 選項是對的，Explaination 中 "The risk of the hypothetical zeros is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity. Therefore, the portfolio VaR using duration mapping is less than the portfolio VaR using principal mapping" 主要這個解釋并沒有理解。 如果如選項B 所假設(shè)， Duration mapping 和Portfolio mapping 的VaR 比較應(yīng)該怎么考慮。 謝謝
老師，你好！請問下這道題可以用第一年存活率乘以第二年違約率來計算嗎？
請問第五題思路
麻煩解釋B錯在哪里
?？家?9題，d選項字面意思是SMA考慮了內(nèi)部損失經(jīng)驗(yàn)AMA沒有考慮，我覺得是對的啊，梁老師的解釋我沒懂。SMA計算公式里還有內(nèi)部損失乘數(shù)
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