金程問(wèn)答
22題 既然都上升 為何不是兩個(gè)tranch 都買入呢
為什么是c2-c1啊，不是無(wú)記憶性嗎？為什么不是1-e^-0.1*1
老師，TRS不是說(shuō)沒(méi)有杠桿功能嗎，2017版notes上劃線的這一句怎么理解？
信用第98題，答案中的C J increases relative to S,指的是Value接近還是什么？
35題為什么不用泊松分布解題
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第23題，為什么利率下跌會(huì)引起value of equity下跌？次級(jí)債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
信用風(fēng)險(xiǎn)61題：債權(quán)法算hazart rate時(shí)，hazart rate*LGD=credit spread，這個(gè)credit spread是YTM與risk free rate 的差值，即CS=YTM-Rf；而題目中給的是CDS spread，我的理解是相當(dāng)于買protection時(shí)支付的premium，一個(gè)是CS，一個(gè)是CDS，這兩個(gè)概念不同啊，能通用嗎？
老師，在算wcl的時(shí)候，RR只體現(xiàn)在EL中還是在EL和WCL中都算進(jìn)去？比如LGD=0.4；不考慮LGD時(shí)WCL=20000；那么再算CVAR的時(shí)候，CVAR=WCL-EL，WCL=20000還是20000*0.4=8000? 謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)老師，直播的第12題，均勻分布X的累積概率的圖形是不是畫錯(cuò)了呢？應(yīng)該是圖二藍(lán)色的線吧，從4開(kāi)始，概率就等于1了。
老師您好，直播的第19題，還是沒(méi)明白為什么選擇D而不是A。
請(qǐng)問(wèn)老師，年老時(shí)在直播時(shí)說(shuō)，VaR(p)用圖一的公式1來(lái)計(jì)算，但什么情況下VaR(p)用公式2來(lái)計(jì)算啊？
請(qǐng)問(wèn)老師，第181題，B選項(xiàng)，highlight的數(shù)字是怎么算出來(lái)的?。?
你好，請(qǐng)教老師，第175題，A選項(xiàng)，在over-collateralized情況下，value of issued bonds is less than the collateral，這樣的話該選項(xiàng)是不是就對(duì)了?。?B選項(xiàng)，沒(méi)理解是什么意思，麻煩給點(diǎn)撥一下吧。 謝謝！
Curse of dimensionality 是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師，第142題的c選項(xiàng)，劃線的地方?jīng)]懂，請(qǐng)給點(diǎn)撥一下吧，謝謝！
程寶問(wèn)答
