你好，習(xí)題冊上的這道題目不是很理解，是不是答案有問題？
19不會
incremental var 和marginal var如何區(qū)分？
請問老師，第78題，為什么不能按照我寫的邏輯去算呢？
關(guān)于之前提問過的題目，老師給的解題思路其他都可以理解，但是不明白紅圈內(nèi)的0.5是為什么要乘上，麻煩解釋，謝謝
押題69，視頻完全沒聽懂，對sell cds premium的定價從較低的bid到較高的（ask price-bid price）/2，收的保費高了，A選項post a gain有什么問題？ C選項，巴塞爾協(xié)議有要求要用較低的定價制定收益嗎？好像沒講過這方面的內(nèi)容？
押題59題，這道題的解釋思路感覺楊老師是不是說錯了。首先AB選項，楊老師說前面一句話是對的，可是這句話一看就是錯的吧“Both securities have no default risk”，先不說國債，MBS肯定是有違約風(fēng)險的，所以第一句話一看就是錯的。 然后C選項，老師的思路也不夠有說服力。因為higher yield，首先最主要肯定就是因為風(fēng)險溢價，所以他們收益率的差異主要體現(xiàn)的MBS的風(fēng)險比較高，我覺得這句話是沒有問題的。 D選項，negative convexity，只能說利率下降的時候MBS的價格比正常債券要低，看不出他是造成MBS yield比國債yield高的主要原因。 綜上所述，個人感覺C更合理
押題17題，各選項與GBP/CHF匯率的變動無關(guān)嗎？我認(rèn)為c選項是因為GBP/CHF匯率下降，即GBP升值，CHF貶值造成的。
36題還有點不理解的地方，我覺得還是應(yīng)該選D，畢竟premium不可能為0吧？所以下降到一定程度都是趨于平緩的，我覺得D更貼切呢
這道題不是說 未知分部-3分位點切下來的面積和正態(tài)分布-2切下來的面積一樣嗎，那不是厚尾嗎
323題，B和C選項什么意思
操作第52題，the firm's cost of capital is 15%為何沒有計算進(jìn)RAROC?
請問老師，第255題，既然是fat tail，那var不是應(yīng)該大才對嗎，怎么還能是小呢？
請問老師 第255題，既然是fat tail，那么計算出來的var不是應(yīng)該大才對嗎？怎么能是小呢？
請問老師，第254題，選項 III是什么意思?。?
程寶問答
金程問答