金程問(wèn)答
協(xié)會(huì)模擬43題，麻煩老師詳細(xì)解釋吧，答案第一個(gè)式子怎么成立的都不理解
為何將SPECIAL REPO的利息差異除以DV01，二者的聯(lián)系是什么？
p值不是越小越拒絕嗎？ 拒絕不是不顯著嗎？
367題老師幫忙畫圖。
這道題為什么選擇D呢？
在repo中，special的債券與general的債券都只是作為抵押品，而且期限很短，借出資金方占有抵押品是短時(shí)的，對(duì)方還款后立即還券，這樣的話，special 與 general 的券能有多大差別呢？能帶給臨時(shí)占有方什么意義呢？
請(qǐng)教老師這里為什么第一年pd是5% 而不是3.28%
強(qiáng)化班階段測(cè)試24題，圖一紅字為答案過(guò)程，圖二為楊老師課上筆記內(nèi)容，楊老師對(duì)于這個(gè)模型舉的例子也不是很具體，所以很疑惑到底整個(gè)式子查表查出來(lái)的是Conditional PD還是M是Conditional PD？？ 問(wèn)題1：24題所說(shuō)，0.01是PD，列在了式子的左邊，但根據(jù)答案的求法，最后把M求出來(lái)才是PD？ 問(wèn)題2：按照式子的算法，整個(gè)式子查表PD為0.01的話，應(yīng)該是等于critical value 2.33的，這樣的話算不出M在答案中的數(shù)字啊~怎么算的？
168 請(qǐng)教老師 1.standard basket指的是什么？對(duì)equity的cds么？ 2.D項(xiàng)為何不對(duì)？credit are uncorrelated為什么就是default is expected to be zhe same?后者表述在違約相關(guān)性為1的時(shí)候成立，本題違約相關(guān)性為0. 3.Payoff指的是cds價(jià)值，保費(fèi)premium ，還是對(duì)cds買方的賠付？
不是回歸的節(jié)距是α嗎？ c怎么不對(duì)？
不明白什么意思？
D選項(xiàng)什么意思？
這道題中5.5%是賺取的收益，應(yīng)該加上吧，答案中為什么是減去呢？
請(qǐng)問(wèn)老師在special collateral repo中，逆回購(gòu)方要特殊押品能干什么呢？對(duì)方還要回購(gòu)回去的??？
老師，既然0-1時(shí)間段只有一個(gè)fwd rate那為什么會(huì)在1時(shí)刻有兩個(gè)node?
程寶問(wèn)答
