關(guān)于預期的損失，講義25頁上不是說復雜合同的成本（超出收益的），以及重組成本，要算作操作損失嗎？
老師，這題是二級習題集的325題，請問老師為什么d選項是對的，b選項是錯的？
老師，這題是二級習題集上的第318題，我想請問老師bcd具體錯在哪里??？
請問老師講義上的three similarities不是答案ABC嘛，答案為什么選a?。?
關(guān)于BREAK CLAUSE? 講義里沒有展開Break clause 具體會是什么內(nèi)容，我猜想大概也是某些EVENTs，但如果這樣，與termination events的區(qū)別是什么呢？
請教老師，如果對于variation margin 而言，D選項的說法是否正確呢？
equity和波動率的關(guān)系到底是怎樣的？這里應該是反向變動，但是前面課程講equity可以看做call option，這樣的話應該是正向的關(guān)系吧，好迷惑。
老師，協(xié)會第63題，400只股票為什么只有300個alpha，最后乘以的為什么不是300而是400
1.請教老師 計算抵押品的時候先考慮haircut 再rounding 么還是相反？比如本題如果haircut 是0.98，那么應該是敞口先除以0.98后取整么？ 2.考慮有haircut時，也是敞口大于threshold ＋mta時才增加抵押品的么？
關(guān)于圖1的題目，我的解題思路如圖二所示，請問是哪個公式用錯了呢
強化班信用風險視頻第三課的30分鐘左右，習題1的計算的put premium對于雙方而言都不是exposure，這筆費用期初已經(jīng)交了，為什么老師說對于paul的對手put的價值是exposure？paul對手的exposure不應該是k-s=125-98=27么？
麻煩老師解釋下吧，協(xié)會模擬37題，還是沒看懂為什么collateral比例高的是流動性風險高的表現(xiàn)
老師，2017版信用風險notes中，161頁講到collateralization的independent amount中，說到這個類似于initial margin，評級越低，這個越高。而176頁CCP的initial margin中講到initial margin 和credit quality無關(guān)。這個怎么理解？
信用風險中CSA條款和ISDA之間的關(guān)系是什么樣子的？
老師，強化課上講義這一題D選項可以看做是physical settlement嗎，也是賠付約定金額，還需要實物交割，這個選項也對嗎？
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