金程問(wèn)答
習(xí)題冊(cè)191頁(yè)第328題，首先，回歸的自變量和應(yīng)變量分別是什么？組合的超額收益率不就是兩個(gè)average excess return的差嗎？ 選項(xiàng)D為什么是錯(cuò)的？老師上課強(qiáng)調(diào)的benchmark的超額收益率為零是怎么計(jì)算的？
協(xié)會(huì)模擬第61題，這題是不是我想多了，一開始沒(méi)看到portfolio VaR已經(jīng)給出，是通過(guò)計(jì)算兩個(gè)頭寸的component VaR之和來(lái)求portfolio VaR，求出的和答案給出的不一樣。還是說(shuō)題目也出得不嚴(yán)謹(jǐn)呢？?jī)蓚€(gè)頭寸的component VaR之和是不是一定等于portfolio VaR？
協(xié)會(huì)模擬第60題，老師請(qǐng)講講D選項(xiàng)的意思吧
為什么這里講的和158頁(yè)講義中ROA ROE不一樣呢
1.請(qǐng)教老師 計(jì)算抵押品的時(shí)候先考慮haircut 再rounding 么還是相反？比如本題如果haircut 是0.98，那么應(yīng)該是敞口先除以0.98后取整么？ 2.考慮有haircut時(shí)，也是敞口大于threshold ＋mta時(shí)才增加抵押品的么？
協(xié)會(huì)模擬48題，為什么是OTM put的WWR最高？上課說(shuō)的明明是對(duì)手股價(jià)下降，PD上升，同時(shí)put處于ITM的狀態(tài)
風(fēng)險(xiǎn)中性pd用rf來(lái)計(jì)算d2，用資產(chǎn)增長(zhǎng)率計(jì)算實(shí)際的pd，在算equity 的時(shí)候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，還是也有風(fēng)險(xiǎn)中性與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
CDS中，若置信水平較低未發(fā)生賠付情況下，支付保費(fèi)的exposure為什么是先高后低，保費(fèi)不是支出項(xiàng)么，為什么也有xposure?
關(guān)于The larger the significance level for testing, the easier the rejection; The larger VaR confidence level, the easier the rejection. "larger"這里指的是數(shù)值么？ 對(duì)照ppt，是否解釋為： P越大， VarR confidence level c數(shù)值越小，越容易拒絕原假設(shè)？
146 降低A的信用敞口不是應(yīng)該讓B的付息頻率相對(duì)提高，也就是降低A的付息頻率嗎？否則課件上如何理解？
137題novation是用新協(xié)議代替舊協(xié)議，主要好處是什么？跟選項(xiàng)D有什么關(guān)系？
協(xié)會(huì)模擬31題，為什么折到第一年的時(shí)候利率不用加risk premium的50個(gè)點(diǎn)？
協(xié)會(huì)模擬第33題，B選項(xiàng)正確的說(shuō)法應(yīng)該是什么？
第五題中asset以每年10%的比例增長(zhǎng)為什么不算入value 的計(jì)量中呢？莫頓模型的asset value是期末的asset value 么
老師，143題AB選項(xiàng)如何理解，謝謝
程寶問(wèn)答
