老師，百題第2題，為什么不選投資者有相同預(yù)期的選項(xiàng)
請(qǐng)問老師，這題用計(jì)算器怎么算出結(jié)果，我記得以前只學(xué)過每期相同的PMT的算法
老師，這是直播中提到的題目，第一道題目的time-weighted rate是不是算錯(cuò)了？第二道題目中，我可以先算一年期的lognormal的VaR值，然后除以根號(hào)252再乘以根號(hào)10嗎？為什么結(jié)果和答案不一樣？
老師請(qǐng)教計(jì)算雙邊cva使用epe ene這個(gè)公式是否應(yīng)如使用ee nee公式要考慮存活率
強(qiáng)化班階段測(cè)試60題，這道題目并沒有說明要求的是什么置信區(qū)間的Market risk Capital charge，所以我就默認(rèn)用題目95%的置信區(qū)間了，但是按照答案的算法，用的是99%的置信區(qū)間，這是怎么得出的？
強(qiáng)化班階段測(cè)試46題，C選項(xiàng)毫無疑問，但是A選項(xiàng)，降低bid-ask spread，就可以增強(qiáng)流動(dòng)性，所以LAR也降低，這個(gè)說法錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)教老師習(xí)題167相關(guān) 題外的問題，假設(shè)每個(gè)mortgages equal都是1million： 1.26th to default是否會(huì)將資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量第26好的違約進(jìn)行賠付？還是按時(shí)間順序第26個(gè)違約的賠付，還是按照隨機(jī)順序？ 2.26th to default是否指只在第26個(gè)違約時(shí)才賠付，前25個(gè)違約的一個(gè)都不賠？ 3.本題中資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對(duì)資產(chǎn)第26好到第100好的都是AAA評(píng)級(jí)，違約概率在同一水平，若他們同時(shí)違約，是否也只賠一個(gè)還是75個(gè)全賠？
習(xí)題冊(cè)367題，這道題沒看懂
解析165的第一句沒有看懂，麻煩老師講解一下
171的trs payer是不是指買方？題目的buyer 是不是寫錯(cuò)了？
老師，二級(jí)習(xí)題集的339題為什么是a選項(xiàng)?。?
老師，這是二級(jí)習(xí)題集337題，請(qǐng)問c選項(xiàng)為什么是對(duì)的?d選項(xiàng)中unsmoothing不是實(shí)際sigma小于觀測(cè)的sigma嗎？d為什么錯(cuò)誤??？
習(xí)題冊(cè)231題，這道題中spread的均值和方便均是金額，那么在計(jì)算LC時(shí)如何處理呢？
老師這是二級(jí)習(xí)題集的第330題，請(qǐng)問老師這題abc具體錯(cuò)在哪里（答案沒有寫），還有請(qǐng)問老師α在這題是負(fù)數(shù)是不是說明這個(gè)回歸是無效的?
老師，這是二級(jí)習(xí)題集的327題，請(qǐng)問c選項(xiàng)為什么是對(duì)的？
程寶問答
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