金程問(wèn)答
這道題用泊松分布算也是一樣的吧？1-P(K=0)
D選項(xiàng)的EDF是什么意思？另外老師能給講下DD么？
Market-based cds和CDS spread都會(huì)被influenced by factors unrelated to default risk嗎？是同樣的factors嗎
risk-neutual PD 和 physical PD的區(qū)別是什么？各自什么情況下使用？謝謝
這里的久期2.733是怎么算出來(lái)的？
這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認(rèn)為這是實(shí)際面值?。?
還是沒(méi)懂為什么第二步公式里面實(shí)際的的delta Y中代入的是1.0274 實(shí)際利率應(yīng)該是1啊，是公式寫(xiě)錯(cuò)了？
老師這里8%的資本充足率，是滿足了CCB和MCR，那CCB不是buffer嗎？
$150 x 0.10＋($150 - $135 百萬(wàn)) 這最后二個(gè)并沒(méi)有講明白
這里提到了這個(gè)銀行是中型銀行，可以使用federal funds嗎？
老師，利率下降只影響負(fù)債端，不影響資產(chǎn)端嗎？融資風(fēng)險(xiǎn)看的是surplus，surplus題目中未告知是正還是負(fù)，如果是負(fù)說(shuō)明負(fù)債多，利率下降負(fù)債價(jià)格上升融資風(fēng)險(xiǎn)上升。如果是正說(shuō)明資產(chǎn)多，利率下降怎么會(huì)提高融資風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么這題surplus的sd計(jì)算用的是A=100,L=90而不是A=106,L=96.3呢？
選擇性偏差為什么會(huì)高估alpha，低估β呢
這道題如果另外個(gè)男老師來(lái)講我肯定能聽(tīng)懂，這個(gè)老師講的完全不懂，雖然他講了這么久。
程寶問(wèn)答
