請問一下這里b選項(xiàng)里的risk adjusted return為什么不是資本計算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計算里，如果相關(guān)性的上升會導(dǎo)致el的變大，所以總體的rar下降。
dw等于根號dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
請問WAL指標(biāo)是計算什么用的，為什么要這么計算？能否詳細(xì)解釋下，便于理解
為什么用一個本金32萬、年利率4.5%的貸款置換原來本金40萬、年利率2.75%的貸款？
cds basis為什么危機(jī)前為正，危機(jī)時為負(fù)？
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導(dǎo)致價格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
請教老師，BSM model推算出來的就是隱含波動率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動率微笑，對吧？ 可是BSM mode的假設(shè)就是股票價格服從lognormal分布，波動率恒定， 既然這樣，那BSM model，和 隱含波動率分布，和 lognormal分布什么區(qū)別的？謝謝老師
請問老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項(xiàng)了
老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實(shí)有點(diǎn)過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
什么叫做脫手價格？
老師，請問average EPE是EPE的加權(quán)平均，權(quán)重是什么？
老師好，容易某A公司賣CDS的具體情形是什么？不太理CDS謝謝
老師，BCVA可不可以當(dāng)作等于CVA+DVA，然后因?yàn)镠IP和ADP的CVA和DVA都增加，那么BCVA也增加
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