老師 還是不太理解D選項(xiàng)
巴1針對市場風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
從哪里看出來表中的數(shù)據(jù)是月末余額
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
leverage ratio分子到底是一級資本還是核心一級資本?。繛槭裁粗霸谧鏊㈩}通關(guān)的時(shí)候，問答有的老師回答原版書用的是核心一級資本啊。
老師，這里的service delivery說的是什么呀，沒看明白
這個(gè)題里面的相關(guān)概念可以總結(jié)一下嗎
老師 還是不太理解b選項(xiàng)
為什么第4點(diǎn)是內(nèi)部關(guān)聯(lián)性而不是系統(tǒng)管理
為什么rwa信用風(fēng)險(xiǎn)用的889，而不是809
選項(xiàng)A解釋的不應(yīng)該是definition and validation of rating環(huán)節(jié)嗎
CDS pricing是不是除了credit indices fixed coupon 還有cds protection costs 和default impact 老師可以再講一下最后兩種嗎？
EEremargin-period是怎么計(jì)算的？
請問這是基礎(chǔ)講義哪一部分??？具體到章節(jié)，謝謝。這題就不能按照將以順序排序么？光翻知識點(diǎn)就得找半天
Credit exposure和funding exposure公式中的value和margin有什么不同，沒懂。
程寶問答
金程問答