這個cds圖形是賣方的敞口還是買方的敞口?95%置信水平下沒有觸發(fā)或有賠付，未來就只有買方向賣方支付spread，那這個圖形應(yīng)該是賣方敞口圖。但96%置信水平下賣方有賠付，是賣方的付款義務(wù)，為什么賣方的敞口會變大?
c沒明白，可以講一下嗎
關(guān)于optimal portfolio，課上公式是超額收益比Mvar相等,這個題中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，為了讓這個比值相等。不是應(yīng)該提高x的比值？減少y的比值？那應(yīng)該增加X配置，減Y？
這幾個因子前面的系數(shù)之和不是應(yīng)該等于1嗎？但是題目并不是。表格最后一行那個R的平方是什么意思？
如果pfe的置信水平是超過70%，那這里pfe就是50嗎
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計算是算錯了吧？
最低杠桿比率不是3%嗎，這道題怎么又是4%了
第一句話正確的表述是什么？為什么
老師，請問Liquidity coverage ratio 的定義是什么，有什么要求嗎
看了前面同學問的和老師的解答，還是不明白為什么不選A？求組合的budge就是A啊。實際情況做budge的時候就是A那么多啊
模型3公式里減去的應(yīng)該是rb吧？benchmark??？模型四應(yīng)該是rp-r 同組？煩請講解
流動性久期公式的分母是0.15??daily volume，這道題給的25%怎么處理呢？求詳解
老師講過，求var.才用組合beta，求特雷諾比率用index或市場的beta，這道題解析為什么用組合beta呢？暈了求祥解
運營彈性為什么只關(guān)注非極端情況呢？
你好，這個項目是loan,為什么會有interest expense
程寶問答
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